2010年4月自考00072商业银行业务与经营真题

通过自考真题练习可以让考生更有把握的面对考试，对题型更加熟悉，从而取得更佳的成绩。所以自考生网为考生们整理了“2010年4月自考00072商业银行业务与经营真题”。注：不同省份、不同专业的自考试题，只要课程代码和课程名称相同，都可参考使用。

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一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.我国最早的汇兑业务工具是出现在唐代的（   B   ）

A.交子 B.飞钱

C.典当 D.银庄

2.金融控股公司产生的基础是（   C   ）

A.单一银行制 B.分行制

C.银行持股公司制 D.连锁银行制

3.根据我国有关规定，下列不属于五级分类贷款的是（   D   ）

A.关注贷款 B.次级贷款

C.可疑贷款 D.逾期贷款

4.商业银行的办公费属于（   D   ）

A.利息支出 B.工资与福利

C.使用费开支 D.营业费用

5.根据《巴塞尔协议》，商业银行的核心资本包括永久的股东权益和（   D   ）

A.资产重估储备 B.普通准备金

C.长期次级债务 D.公开储备

6.商业银行贷款价格构成中的主要内容是（   C   ）

A.承诺费 B.补偿余额

C.贷款利率 D.贷款期限

7.某银行吸收的全部存款额为1000万元，其利息成本勾85.8万元，营业费用19.2万元，则该银行的资金成本率为（   D   ）

A.1.92％ B.6.66％

C.8.58％ D.10.5％

8.银行税后利润应分配给股东而未分的部分称为（   B   ）

A.资本公积 B.留存盈余

C.营业利润 D.补偿性准备金

9.反映银行流动性状况的流动性指标不包括（   A   ）

A.资本对风险资产的比率 B.核心存款占总资产的比率

C.流动比率 D.一年内到期的证券占总资产的比率

10.我国内地银行一般贵宾理财客户的资格是（   B   ）

A.10万—30万元人民币 B.30万一50万元人民币

C.50万—70万元人民币 D.70万一100万元入民币

11.资产证券化的作用一般不包括（   D   ）

A.增强银行贷款的流动性 B.分散银行贷款的风险

C.提高银行资本充足率 D.提升银行的组织能力

12.债券价格与到期收益率之间的比率关系呈（   B   ）

A.正比关系 B.反比关系

C.相关性不明显 D.乘数放大关系

13.对银行资产负债表列示项目进行文字描述的是（   A   ）

A.财务报表的附注 B.财务报表的附录

C.资产负债表的分析报告 D.资产负债表的审计报告

14.银行进行证券投资时，微观的外部环境分析不包括（   D   ）

A.企业外部环境分析 B.企业财务分析

C.企业证券的等级分析 D.企业证券发行数量分析

15.在银行内部稽核中，银行稽核部门的工作（   B   ）

A。建立于具体的银行业务 B.超脱于具体的银行业务

C.建立于银行经营利润变化状况 D.超脱于银行组织结构的变化

16.当出现经济危机时，银行解决流动性问题的最好办法是（   C   ）

A.增加存款 B.收回贷款

C.出售高品质证券 D.拓展其他业务

17.权益资本比率高，说明银行（   C   ）

A.经营风险大 B.资本不足

C.经营风险小 D.获利能力弱

18.汇票的出票人（   A   ）

A.必须与付款人有真实的委托付款关系 B.无须与付款人有真实的委托付款关系

C.必须与收款人有真实的委托付款关系 D.无须与收款人有真实的委托付款关系

19.商业银行负债管理中的资金“购买”来源于（   C   ）

A.初级证券市场 B.二级证券市场

C.货币市场 D.期权市场

20.下列属于贷款业务风险识别的传统方法是（   D   ）

A.故障树法 B.幕景分析法

C.特尔菲法 D.概率分布预估法

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

21.商业银行贷款信用分析由，对负债项目分析的重点包括（    DE     ）

A.存货 B.固定资产

C.应收账款 D.应付票据

E.应缴税金

22.测定银行资本需要量的指标有（    ADE     ）

A.资本与存款比率 B.存款与总资产比率

C.存款与风险资产比率 D.资本与风险资产比率

E.资本与资产总额的比率

23.目前我国对社会公布的SHIBOR品种包括（     ABCD    ）

A.隔夜 B.1周

C.1月 D.1年

E.2年

24.商业银行经营国际银行业务的影响因素包括（    ACDE     ）

A.地区因素 B.个人因素

C.客户因素 D.业务发展因素

E.竞争因素

25.目前国际上较流行的信用风险分析模型包括（    ACDE     ）

A.Credit Metrics模型 B.Credit Risk+模型

C.EVA模型 D.KMV模型

E.Credit Portfolio View模型

26.质押贷款中可以质押的权力包括（    ABCE     ）

A.汇票 B.支票

C.本票 D.奢侈品

E.存款单

27.信托业务的主要内容包括（    ABE     ）

A.代理业务 B.信息咨询

C.发放贷款 D.代客户理财

E.委托贷款

28.商业银行的主动型负债包括（    BCDE     ）

A.吸收活期存款 B.创新存款类型

C.向中央银行借款 D.同业拆借

E.回购协议

29.商业银行资产负债管理的一般方法包括（    CDE     ）

A.RAROC法 B.EVA法

C.资金汇集法 D.资金分配法

E.线性规划法

30.我国实施巴塞尔新资本协议的原则包括（    ABC     ）

A.分类实施 B.分层推进

C.分步达标 D.分时实现

E.分级进行

三、简答题（本大题共5小题，每小题7分，共35分）

31.简述银行同业间的外汇交易途径及其原因。

答：（1）途经：同业间的外汇交易主要是通过经纪人进行。

（2）原因：银行同业交易之所以保持匿名状态并通过经纪人进行，是因为无论大银行还是小银行直接参与交易会使汇率对其不利：对大银行来说，买卖外汇的交易量一般很大，其公开交易会影响甚至决定外汇市场上外汇的走势。当其出售外汇时，可能使汇率下降，若打算买入外汇时则汇率上升，因此直接参与交易会暴露其交易意图，使汇率发生不利其实现交易目的的变化。而小银行由于竞争力不强，在直接参与交易中也不一定能得到对自己有利的汇率，利用经纪人进行交易有利于实现公平。

32.简述商业银行压力测试的内涵及测试方式。

答：（1）内涵：商业银行压力测试是银行风险管理的一种手段，是指商业银行根据监管当局的要求，设置多种极端情形，测算银行流动性状况。

（2）测试方法：具体的测试方法包括两种，一是历史回顾，将前一年年底银行各项指标拿出来，再把当前假设的情形加上去，考察银行的各项指标会发生什么变化。二是对未来进行预测的方法主要是根据过去的经验，预测未来银行经营可能会遇到的流动性问题。

33.简述集团银行制的定义及其优点。

答：（1）定义：集团银行制又称银行持股公司制，是由一个企业集团成立一个股权公司，再由该公司控制或收购两家或两家以上银行的组织形式。

（2）集团银行制的有点在于：能够扩大银行资本总量，增强实力，提高抗御风险和竞争能力，拟补单一银行制的不足。

34.简述商业银行利率敏感性缺口管理模型的管理重点、基本思想和做法。

答：（1）利率敏感性缺口管理模型的管理重点是银行的净利息收入，也即银行的资产利息收入与负债利息成本的差额，也被称为银行“利差”

（2）其基本思想是认为：决定资产与负债内在联系的关键性因素是利率。

（3）其基本做法是：随着利率的变动，调整利率敏感性资产与负债和固定利率资产与负债的组合结构，从而改变利率敏感性缺口资金的大小，以达到扩大利差，进而扩大利润的目的。

35.简述商业银行流动性管理的特点。

答：（1）在一定时点上，银行的流动性需求很少等于流动性供给；

（2）银行用于满足流动性需求占用的准备资源越多，预期的盈利能力越小；

（3）流动性管理的决策过程不能脱离银行的其他服务。

四、计算题(本大题共2小题。第36题3分，第37题7分，共10分)

36.已知某银行在2月7日(星期四)至13日(星期三)期间的非交易性存款平均余额为80000万元，法定存款准备金率9％，据此计算该行在2月21日(星期四)到27日(星期三)这一周中应保持的准备金平均余额。

答：准备金保持周应保持的准备金平均余额=计算基期周非交易性存款平均余额×法定存款准备金率=80000×9%=7200（万元）

37.已知某银行的核心资本为67.5万美元，附属资本为30万美元，风险加权资产为875万美元，市场风险的资本要求为10万美元，操作风险的资本要求为20万美元。请根据巴塞尔新资本协议的要求，计算该银行的全部资本充足率和核心资本充足率。

答：风险加权资产总额=信用风险的所有风险加权资产+12.5倍的市场风险和操作风险的资本=875+[（10+20）×12.5]=1250（万美元）

银行全部资本=核心资本+附属资本=67.5+30=97.5（万美元）

全部资本充足率=银行全部资本/风险加权资产总额=97.5/1250=7.8%

核心资本充足率=银行核心资本/风险加权资产总额=67.5/1250=5.4%

五、论述题（本题15分）

38.试述20世纪90年代中后期商业银行资本大规模集中的主要原因及特点。

答：一、商业银行资本大规模集中的主要原因：

1、 在当今市场竞争激烈的外部环境下，企业只有在资产规模达到一定数量时才能在成本上获得优势，获得市场力量。

2、 资产规模大，银行集中管理风险的能力和灵活性就越大，最终才会有更好的经济效益和发展。

3、 资产规模能够反映出金融中介对社会资金财富的支配力，并反映其对社会的影响力，无论是业界还是社会公众，都习惯使用资产规模来判断金融中介的大小，在规模上“求大”往往成为许多商业银行增长的动机。

二、商业银行资本大规模集中的特点

1、主要是财务重组，即只是在股权结构上发生变化和调整，而企业原有组织机构、人事、管理等方面不发生彻底改变，使得企业发展与经营的稳定性在一定程度上得以延续。

2、不仅仅着眼于扩大规模，而是更注重业务的整合。从全球范围看， 较多的并购是基于核心业务的整合。从全球范围看，较多的并购是基于核心业务进行，在并购中减少或卖掉一些缺乏竞争力的业务。

3、为实现业务范围拓宽，较为普遍地选择进入投资银行业务领域。

（1）银行具备了提供更全面金融服务的条件。银行可以从企业资金周转的变化情况，及时了解企业的生产状况，掌握经济信息，具备了为客户提供信息咨询、投资咨询、金融顾问等金融服务的有利条件。

（2）市场竞争带来的压力也迫使银行选择经营范围的扩大。

（3）西方各国先后通过立法的形式，放宽了对金融业的管制，实行金融自由化，为商业银行拓展投资银行业务提供了法律保障。

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