2023年4月自考08391金融工程学模拟试题及答案1

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2023年4月自考08391金融工程学模拟试题及答案1

1、FRAs 的买方在结算日收到对方支付的协议利率， 支出市场利率。

A.正确

B.错误

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2、一般有效期越长， 认股权证潜在收益越大。

A.正确

B.错误

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3、对期权价值的判断决定了投资者期权市场上买方或卖方的身份。

A.正确

B.错误

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4、最常讨论的股本类金融工具是优先股。

A.正确

B.错误

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5、有收益美式看跌期权的内在价值为期权执行价格与标的资产派发的现金收益的现值及标
的资产市价之间的差额。

A.正确

B.错误

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6、并非所有的资产都适于证券化，它们必须具有三个特征，以下哪个特征不正确（）。

A.在未来拥有一个较稳定的现金收入流；

B.拥有不稳定的现金收入流；

C.资产必须达到一定标准的信用等级，即可以保证现金收人流的稳定性；

D.资产的还款条件与还款期限易于把握，具有可操作性。

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7、一支新近发行的182天的零息票债券，面值为10万美元，以9%的银
行折现率卖出，假定该债券的折扣数值以其实际有效天数来计算，一年为360
天，该零息票债券的购买价格为（）美元。

A.93450

B.105450

C.95450

D.118790

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8、当基差（现货价格－期货价格）出人意料地增大时，以下哪些说法正确的是

A.利用期货空头进行套期保值的投资者有利。

B.利用期货空头进行套期保值的投资者不利。

C.利用期货空头进行套期保值的投资者有时有利，有时不利。

D.这对利用期货空头进行套期保值的投资者并无影响。

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9、期货合约的空头有权选择具体的交割品种、交割地点、交割时间等，这些权利将对期货
价格产生的影响是

A.提高期货价格

B.降低期货价格

C.可能提高也可能降低期货价格

D.对期货价格没有影响

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10、在衍生证券定价中，用风险中性定价法，是假定所有投资者都是（）

A.风险偏好

B.风险厌恶

C.风险无所谓的

D.以上都不对

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11、下列哪种有价证券不能进行利率期货合约交易？()

A.欧洲美元

B.公司债券

C.长期国债

D.短期国库券

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12、两笔贷款只签订一份贷款协议的是

A.平行贷款

B.背对背贷款

C.协议贷款

D.短期贷款

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13、（）是第一种推出的互换工具。

A.货币互换

B.利率互换

C.平行贷款

D.背对背贷款

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14、期权交易的保证金要求，一般适用于（）。

A.期权的买方

B.期权的卖方

C.期权买卖的双方

D.均不需要

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15、下列哪一项不是期货经纪公司在期货市场中的作用（）

A.为投资者期货合约的履行提供担保，从而降低了投资者交易风险

B.提高投资者交易的决策效率和决策的准确性

C.较为有效地控制投资者交易风险，实现期货交易风险在各环节的分散承担

D.节约交易成本，提高交易效率

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