上海大学自考考试大纲(证券投资理论与实务14653/2026年版)

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上海大学自考考试大纲(证券投资理论与实务14653/2026年版)

上海市高等教育自学考试金融学专业(专升本)(020301K)

证券投资理论与实务(14653)2026年版自学考试大纲

上海大学高等教育自学考试办公室编

上海市高等教育自学考试委员会组编

第一部分 课程性质及其设置的目的和要求

《证券投资理论与实务》课程(以下简称本课程)

一、本课程的性质与设置的目的

课程性质：专业基础课

设置目的：本课程是一门研究证券市场结构、证券发行和交易以及证券投资的一般规律的学科，它在当代经济生活中占据着极其重要的地位。本课程集理论性、技术性和实践性为一体，使学生能够系统、全面地掌握证券市场的基本知识，熟悉证券市场的运作，并能够运用所学知识服务于政府部门、金融机构、证券机构、企业及从事投资活动的个人实践。

二、本课程的基本要求

本课程是研究证券特征与投资原理，揭示证券市场运行规律的一门课程。课程详细阐述证券投资基本理论与方法，要求学生掌握证券投资的主要分析手段与工具，理解证券市场的基本功能和作用，了解现代证券投资理论的主要内容及发展趋势;学会运用证券投资分析及投资策略来解决现实投资决策问题，并通过实践教学检验来引导学生进行创新思维，使学生初步具备扎实的证券投资理论功底，能够灵活运用理论进行证券投资决策，为其它专业课学习奠定坚实的基础。

通过本课程的学习，学生能够掌握证券投资学的基本理论和方法，灵活运用证券投资学基本原理去解决实际投资活动中的问题，尤其是学会解决证券投资实际问题的基本方法和技巧;能够融会贯通地将所学理论知识与现实经济环境中的证券投资业务活动密切联系，培养学生理论联系实际，创造性地剖析问题、解决问题的能力，提高学生的综合素质、创新能力和团队协作精神。

三、与相关课程的联系与区别

本课程要求学生在充分掌握了经济学和金融学理论知识的基础上，运用所学理论知识进行实际的金融工具投资分析。本门课程的学习，将为后续开设的《金融市场学》《投资银行理论与实务》课程奠定基础。

四、课程的重点与难点

重点：证券的基础知识、证券投资的特点;有价证券的价格决定、证券投资的宏观经济分析、证券投资的产业周期分析和公司分析、证券投资分析概述、证券投资技术分析理论与方法等内容。

难点：证券组合管理、风险资产的定价、证券组合管理的应用。

第二部分 课程内容与考核目标

第一章 证券投资工具

一、学习目的和要求

掌握各种证券投资工具的定义、特点和分类，如股票、债券、基金等，了解证券投资工具在金融市场中的作用和功能。

二、课程内容

1.1 投资概述

1.2 债券

1.3 股票

1.4 证券投资基金

1.5 金融衍生工具

1.6 另类投资工具

三、考核知识点与考核要求

(一)金融投资工具的内涵

识记：金融投资工具的定义。

领会：金融投资工具的内涵。

(二)金融投资工具的主要特征

识记：金融投资工具的特征。

简单应用：不同金融投资工具的区别。

(三)债券的收益与股票的价值

领会：债券的收益与股票的价值。

简单应用：股票的估值。

四、本章重点、难点

重点：债券的收益率的计算。

难点：金融衍生工具的交易特点和交易规则。

第二章 证券市场

一、学习目的和要求

掌握证券市场的基本功能和分类，掌握证券市场的基本概念、基本理论以及相关的法律法规，了解证券市场的运作机制和交易规则，了解证券市场监管的相关知识。

二、课程内容

2.1 证券市场概述

2.2 证券市场的运行机制

2.3 证券市场监管

三、考核知识点与考核要求

(一)证券市场的基本功能与发展阶段

识记：证券市场的基本知识。

领会：证券市场的功能;证券市场以及我国证券市场的发展历程。

(二)证券市场的分类与运行机制

识记：证券发行市场的特点及其不同分类标准下的分类;证券交易所的组织形式以及证券交易所的运行系统。

领会：证券交易市场的分类。

简单应用：熟悉主要的价格指数，掌握价格指数的编制方法。

(三)证券市场的监管

领会：证券市场监管机构与监管内容。

四、本章重点、难点

重点：证券市场的基本知识;证券市场的功能及其构成要素;证券发行市场及证券交易市场的特点;证券交易中委托与竞价成交过程。

难点：证券市场的功能;证券发行市场及交易市场的特点;证券交易规则;委托与竞价成交;指数的编制。

第三章 证券投资基本分析

一、学习目的和要求

通过对公司基本面进行深入研究，帮助投资者识别具有内在价值和良好发展前景的公司，正确评估证券的投资价值。

二、课程内容

3.1 证券投资的宏观经济分析

3.2 证券投资的产业分析

3.3 公司财务分析

3.4 公司价值分析

三、考核知识点与考核要求

(一)宏观经济分析的基本思路与框架

识记：评价宏观经济形式的基本变量。

领会：宏观经济运行对证券市场的影响。

简单应用：宏观经济分析的基本方法;国际金融环境对证券市场的影响。

综合应用：对证券市场波动进行宏观政策面的分析。

(二)产业分析的内容

综合应用：行业的周期分析。

(三)公司财务分析与公司价值分析

综合应用：公司财务报表分析的方法;公司价值分析的方法与应用;从盈利能力、营运能力、偿债能力三个方面进行财务比率分析。

四、本章重点、难点

重点：宏观经济分析;公司财务分析。

难点：宏观经济政策分析;公司价值分析。

一、学习目的和要求

第四章 证券投资技术分析

以过去的价格、时间、成交量等来分析、预测证券市场未来的价格变化趋势;运用技术分析工具和相关方法帮助投资者更好地理解市场动态，做出合理的投资决策。

二、课程内容

4.1 技术分析概述

4.2 技术分析的主要理论和方法

三、考核知识点与考核要求

(一)技术分析的主要理论

识记：技术分析的理论基础(前提假设)对技术分析的意义。

领会：技术分析的原理。

(二)技术分析的方法和运用

简单应用：能够用K 线图描绘股价的日常波动;能够读懂单根、两根、三根 K 线组合形态;支撑线和压力线的作用。

综合应用：能够辨别股价运动中的趋势;趋势线和轨道线的画法以及在股价分析中的作用;几种典型的反转突破形态和持续整理形态，掌握形态的形成和确认。

(三)主要技术指标及其运用

领会：技术指标分析的六个方面。

综合应用：掌握移动平均线的计算和运用;掌握相对强弱指标的计算和运用。

四、本章重点、难点

重点：技术分析的理论基础;道氏理论;K 线理论;切线理论;形态理论;市场趋势指标;市场动量指标。

难点：理解技术分析的滞后性;K 线组合形态分析;市场趋势研判。

一、学习目的和要求

第五章 证券组合管理

要求学生能通过对收益和风险的综合判定来分析最佳投资行为。了解证券投资组合理论的发展，掌握马科维茨证券组合理论。

二、课程内容

5.1 证券组合管理概述

5.2 马科维茨选择资产组合的方法

三、考核知识点与考核要求

(一)证券组合管理的内涵与投资风险

领会：证券组合管理的经济内涵及其重要性。

简单应用：证券投资的风险分类。

(二)证券组合管理的步骤

简单应用：证券组合管理的基本步骤。

(三)现代组合理论发展与应用

识记：现代组合理论的形成与发展。

综合应用：马科维茨投资组合理论的原理及其运用;夏普单一指数模型的内涵及其运用。

四、本章重点、难点

重点：证券组合管理理论的发展及其运用。

难点：马科维茨选择资产组合的方法。

第六章 风险资产的定价与证券组合管理的应用

一、学习目的和要求

通过本章的学习，学生了解资产定价理论的相关概念与评析;理解资本资产定价模型的基本假设;掌握资产组合有效前沿如何形成，资本市场线与证券市场线及两者的区别，资本资产定价模型的使用、检验和扩展，无套利原理及无套利组合的构建，以及套利定价理论与资本资产定价理论的区别等。

二、课程内容

6.1 资本资产定价模型

6.2 套利定价理论

6.3 期权定价理论

三、考核知识点与考核要求

(一)资本资产定价模型的内涵、发展与应用识记：资本资产定价模型的经济内涵。

领会：三类有效市场的内涵。

简单应用：资本资产定价模型的运用;资本资产定价模型的几种发展形式。

(二)套利定价理论

综合应用：套利定价模型的原理及其运用。

(三)期权定价理论

综合应用：布莱克-斯科尔斯期权定价理论和二项式期权定价理论的原理及其运用。

四、本章重点、难点

重点：资本资产定价模型的经济内涵及其运用。

难点：套利定价模型的原理及其运用。

第七章 量化投资、大数据分析与智能投顾

一、学习目的和要求

了解量化投资的基本原理和方法;掌握信息比率的定义;理解如何使用大数据辅助投资决策;理解智能投顾的内涵及其与量化组合管理理论的关系。

二、课程内容

7.1 量化投资的基本概念

7.2 信息比率

7.3 α 的预测与前瞻信息比率

7.4 大数据在投资中的应用

7.5 智能投顾

三、考核知识点与考核要求

(一)量化投资的内涵与发展

识记：信息比率的定义。

领会：量化投资的基本概念。

简单应用：信息比率的应用。

(二)α 的预测与前瞻信息比率

简单应用：α 的预测与前瞻信息比率。

(三)大数据的应用与智能投顾

识记：智能投顾的业务流程与主要特征。

领会：大数据在投资中的运用。

四、本章重点、难点

重点：信息比率的定义及其运用。

难点：运用信息比率使价值增加值最大化。

第八章 投资组合管理业绩评价模型

一、学习目的和要求

理解投资组合管理业绩评价中常用的模型和方法的相关概念，理解多因素绩效评价方法、基于择时和选股能力的评价方法，掌握投资组合管理业绩评估的单因素模型(夏普指标、詹森指标、特雷诺指标等)的内涵及其运用。

二、课程内容

8.1 投资组合管理业绩评价概述

8.2 单因素投资基金业绩评价模型

8.3 多因素整体业绩评估模型

8.4 时机选择与证券选择能力评估模型

8.5 进一步的研究

三、考核知识点与考核要求

(一)投资组合管理业绩测度基础

领会：投资组合管理业绩测度的内涵及运用。

简单应用：投资组合管理业绩评估的单因素模型(夏普指数、詹森指数、特雷诺指数等)。

(二)多因素整体业绩评估模型

综合应用：投资组合管理多因素整体业绩评估模型。

(三)时机选择与证券选择能力评估模型

综合应用：时机选择与证券选择能力评估模型。

四、本章重点、难点

重点：投资组合管理业绩评估的单因素模型。

难点：投资组合管理多因素整体业绩评价模型。

第九章 债券组合管理

一、学习目的和要求

了解互联网金融与营销创新的内涵，掌握互联网金融的模式;掌握互联网金融营销的方略。

二、课程内容

9.1 债券定价理论

9.2 可转换债券定价理论

三、考核知识点与考核要求

(一)债券价格

识记：计算债券价格应遵循的步骤;债券价格的影响因素。

简单应用：债券价格的计算。

(二)利率期限结构

领会：利率期限结构理论。

(三)债券的久期与凸度

识记：久期与凸度的内涵。

领会：久期与价格波动的关系。

综合应用：计算普通债券的久期与凸度。

(四)可转换债券的定价

综合应用：可转换债券的价值与定价。

四、本章重点、难点

重点：利率的期限结构。

难点：久期、凸度与可转债定价。

第三部分 有关说明与实施要求

一、关于考核目标的说明

考核目标主要是对证券投资学重点概念的识记、领会、简单应用及综合应用。具体为：

识记：要求应考者能知道本课程中有关的名词、概念、原理和知识的含义，并能正确认识和表述。

领会：要求在识记的基础上，能全面把握本课程中的基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系。

简单应用：要求在领会的基础上，能运用本课程中的基本概念、基本方法中的少量知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题。

综合应用：要求在简单应用的基础上，能运用学过的本课程的多个知识点，综合分析和解决比较复杂的问题。

二、关于自学教材的说明

1.指定教材

《证券投资学：精编版(第五版)》，吴晓求主编，中国人民大学出版社， 2021.1

2.参考教材

《证券投资学(第三版)》，曹凤岐主编，北京大学出版社，2020

三、 自学方法指导

1.整体把握本课程框架体系，领会核心概念，结合现实的金融市场进行理解。

2.把指定教材与参考教材结合，通过比较学习，加深对问题的理解。

四、对社会助学的要求

1.社会助学者应明确本课程的性质与设置要求，根据本大纲规定的课程内容

和考核目标，把握教材的基本内容，对自学应考者进行切实有效的辅导，引导他们掌握正确的学习方法，防止自学中的各种偏向，体现社会助学的正确导向。

2.要正确处理基本原理、基本概念和基本知识同应用能力的关系，努力引导自学应考者将基础理论知识转化为认识、分析和解决问题的能力。

3.要正确处理重点和—般的关系。本课程注重理论联系实际，试题题型及覆盖面广。社会助学者应根据课程及考试命题的特点，指导自学应考者全面系统地学习教材，掌握全部课程内容和考核目标。在全面辅导的基础上，突出重点章节和重点问题，把重点辅导和兼顾—般有机结合起来。

五、关于考试命题的若干规定

1.本课程的题型一般有单项选择题、多项选择题、名词解释题、简答题、计算题和论述题等，各种题型的具体样式参见本大纲附录。

2.本课程采取闭卷笔试考试方式，试卷满分 100 分，60 分及格，考试时间为150 分钟。

3.在试卷中对不同能力层次要求的分数比例大致为：识记20%，领会30% ,简单应用 30%，综合应用20%。

4.试题难易程度分：易、较易、较难、难，这四档在每份试卷中所占比例依次约为 2 ：3 ：3 ：2 。试题的难易度与能力层次不同，在各个能力层次中，都有难易度不同的试题。

5. 内容覆盖全部章节，重点章节是证券投资工具、基本分析、技术分析、资产组合管理、债券组合管理。

6.特殊要求：考试时只允许考生携带钢笔或圆珠笔、2B 铅笔和橡皮、无存储功能的计算器。

附录：题型举例

题型一：单项选择题

1 .下列不属于股票收益来源的是( )。

A .现金股息 B .股票股息

C .资本利得 D .利息收入

题型二：多项选择题

1 .股票的性质可以概括为( )。

A .是有价证券 B .是一种真实资本

C .是债权的表现 D .是所有权凭证

E .是一种参与经营的资格

题型三：名词解释题

1 .购买力风险

题型四：简答题

1 .技术分析的基本假设是什么?

题型五：计算题

1.投资者将资金投资于 A、B、C 三种股票，资金比例及各自的β系数如下表：

项目A 证券B 证券C 证券

资金比例0.30.30.4

β系数1 11 50 8

若此时的短期国债利率为5%，市场平均收益率为6%，求：

(1)投资者投资组合的β系数。

(2)投资者的投资组合期望收益率。

题型六：论述题

1 .试述一个证券投资组合经理在完全有效市场中的作用。

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