2020年天津1002证券投资基金管理学自考考试大纲

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本大纲对应教材版本：《证券投资基金管理学》,何孝星主编,东北财经大学出版社,2004年7月版

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天津市高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：证券投资基金管理学

课程代码：1002

第一部分：课程性质与目标

一、课程性质与特点

本课程是高等教育自学考试工商企业管理专业（专接本；代码693；方向：公司管理）的专业基础课，它是为培养考生对投资、筹资，投资运作，特别是证券投资基金的建立、运作、管理的基本理论，基础知识和基本操作技能的认识和理解而设置的。

证券投资基金管理学是一门理论性较强、专业知识较高、基础知识要求较广的课程。它涉及到大量的金融理论、经济理论、数学理论和统计学原理，且又涉及到大量的法律、法规和制度方面的问题和要求。因而，本课程具有理论性、专业性较强，涉及面较广、可操作性较强的特点。但它又有别于金融学、经济学、投资学，它是基于实践而设置的，又有较强的应用性、实践性的课程，因此，在课程考试命题中应充分体现本课程的性质和特点。

二、课程目标与基本要求

（一）课程目标

本课程的设置目标在于通过本课程的学习，使自学应试者比较广泛、系统地认识和掌握证券投资基金的基础知识、基本理论和管理方法、基本分析方法，以及证券投资基金方面的法律、法规和制度。培养和提高正确分析和解决在证券投资基金运作、管理过程可能出现的问题的基本能力，为学好本专业奠定基础。

（二）基本要求

1、证券投资基金的基本概念

（1）了解证券投资基金的概念，理解证券投资基金的特点和基本关系体系

（2）理解证券基金分类的标准和具体类型

（3）理解证券投资基金的功能、作用和进行

2、证券投资基金的投资管理

（1）了解证券投资基金投资管理的原则和过程，理解基金投资的目标、范围和限制

（2）了解证券投资基金的资产配置及类型

（3）理解证券投资基金股票、债券投资、投资组合管理的内容和分析方法

3、证券投资基金运营管理

（1）了解证券投资基金运营管理的基本概念和内容

（2）理解基金财务管理、风险选择管理、营销管理的基本内容和分析方法

（3）了解基金业绩评价与基金的标准及方法

4、证券投资基金的监管

（1）了解证券投资基金监管的原则、目标以及方式

（2）了解证券投资基金监管法律体系、监管体系的目标比较

（3）了解证券投资基金的发展历程和发展趋势

第二部分考核内容与考核目标

第一篇什么是证券投资基金

第一章绪论

一、学习目的与要求

通过本章学习，了解证券投资基金的概念、特点，以及局限性；了解证券投资基金产生与发展的原因、发展过程；理解证券投资基金的基本关系体系。

二、考核知识点与考核目标

（一）证券投资基金的概念和特点

识记：证券投资基金的概念(重点)

理解：证券投资基金单位的特点;证券投资基金的运作特点;证券投资基金的局限性(重点)

（二）证券投资基金的发展历程

识记:证券投资基金经历的三个阶段以及各阶段的特点（一般）

理解:证券投资基金产生,发展的原因;证券投资基金与证券市场的互动发展关系

（次重点）

（三）证券投资基金的基本关系体系

识记:证券投资基金的市场关系体系（次重点）

理解:证券投资基金的组织关系体系;证券投资基金的市场关系体系（一般）

第二章证券投资基金的类型

一、学习目的与要求

通过本章学习，掌握证券投资基金的分类标准及主要类型;证券投资基金各分类之间的联系和区别;了解我国目前证券投资基金的主要类型、发展趋势和存在的问题.

二、考核知识点与考核目标

（一）投资基金的分类标准及种类

识记：按投资风格分类的基金;按其他形式分类的基金;我国证券投资基金的类型

（次重点）

理解:按组织形式分类的基金;按可否赎回分类的基金；按投资对象分类的基金

（次重点）

（二）几种主要类型基金的联系和区别

识记：伞型基金和基金中的基金之间的区别（次重点）

理解：公司型基金和契约型基金的比较，开放式基金与封闭式基金的比较(重点)

（三）我国证券投资基金的类型

识记：我国证券投资基金的发展（一般）

理解：我国目前证券投资基金的主要类型（一般）

第二章证券投资基金的功能和作用

一、学习目的与要求

通过本章学习，熟悉和理解证券投资基金的三大功能；证券投资基金促进经济发展的作用；促进金融市场发展的作用。

二、考核知识点与考核目标

（一）证券投资基金的功能

理解：直接融资的功能、专业理财的功能和风险分散的功能(重点)

（二）投资基金的作用

识记：促进证券市场规范化的作用（一般）

理解：促进金融市场发展的作用（次重点）

应用：促进经济发展的作用(重点)

第三章证券投资基金运行

一、学习目的与要求

通过本章学习，了解证券投资基金发行管理制度；证券投资基金的终止与清算；熟悉和理解证券投资基金的上市与交易。

二、考核知识点与考核目标

（一）证券投资基金的发行

识记：封闭式基金的发行；开放式基金的发行（一般）

理解：证券投资基金发行管理制度（次重点）

（二）证券投资基金上市与交易

识记：封闭式基金的上市与交易（次重点）

理解：开放式基金的申请与赎回（次重点）

（三）证券投资基金终止与清算

识记：封闭式基金的变更与终止；开放式基金的终止；证券投资基金的清算（一般）

第二篇证券投资基金投资管理

第五章证券投资基金投资管理概述

一、学习目的与要求

通过本章学习，熟悉和理解证券投资基金投资管理的过程与原则，证券投资基金的投资目标。了解证券投资基金的投资范围和投资限制。

二、考核知识点与考核目标

（一）证券投资基金投资管理的过程与原则

识记：证券投资基金的投资决策机制（一般）

理解：证券投资基金的投资管理过程；证券投资基金投资管理的原则（重点）

（二）基金的投资范围与投资限制

识记：基金的投资范围；基金的投资限制（次重点）

（三）证券投资基金的投资目标

识记：我国基金投资目标的分类（一般）

理解：基金投资目标的构成要素（一般）

第六章证券投资基金资产配置

一、学习目的与要求

通过本章学习，熟悉和理解资产配置的概念和类型，了解战略性、战术性资产配置的过程和特点，了解动态资产配置的三种类型与特点。

二、考核知识点与考核目标

（一）证券投资基金资产配置

识记：资产配置的概念和类型、资产配置的意义与目标（重点）

理解：资产配置的过程、资产配置的基本方法（次重点）

（二）证券投资基金战略性和战术性资产配置

识记：战略性资产配置的基本要素；战术性资产配置的概念和战术性资产配置的理论基础（次重点）

理解：投资者效用函数的估计，资产配置优化模型；战术性资产配置的特点，战术性资产配置与战略性资产配置的比较（重点）

（三）证券投资基金动态资产配置

识记：买入并持有策略和恒定组合策略（一般）

理解：投资组合保险策略和三种动态资产配置策略的比较（次重点）

证券投资基金股票投资管理

一、学习目的与要求

通过本章学习，熟悉和理解股票投资的积极型管理和消极型管理的概念，了解股票积极型管理和消极型管理的特点，理解积极型股票投资管理和消极型股票投资管理的主要类型。

二、考核知识点与考核目标

（一）股票投资管理

识记：积极型管理和消极型管理；积极型和消极型管理的基金表现；我国证券投资基金股票投资管理策略。（次重点）

理解：股票投资管理过程（次重点）

（二）积极型股票投资管理

识记：“自上而下”与“自下而上”的涵义（一般）

理解：积极型股票投资管理的主要类型（次重点）

（三）消极型股票投资管理

识记：股票指数法和加强指数法（一般）

理解：消极型股票投资策略（重点）

第八章证券投资基金债券投资管理

一、学习目的与要求

通过本章学习，理解债券的基本概念和特点，债券收益率与市场风险的分析方法和计算分析方法。了解我国目前债券市场的品种和概况，了解被动和主动债券投资管理。

二、考核知识点与考核目标

（一）债券和债券市场

识记：我国债券市场概况（一般）

理解：债券与债券的特点（重点）

（二）债券收益率和风险的度量

理解：债券市场风险的度量（重点）

应用：债券收益率的度量（重点）

（三）债券投资管理的方法

识记：被动型债券投资管理（次重点）

理解：主动型债券投资管理（重点）

第九章证券投资基金投资组合管理

一、学习目的与要求

通过本章学习，理解投资组合收益与风险的度量方法，资本资产定价模型和指数模型的原理。了解基金投资组合管理的过程、投资组合业绩评价的指数与方法。

二、考核知识点与考核目标

（一）投资组合管理理论

识记：传统证券投资组合管理理论、现代证券投资组合管理理论（一般）

理解与应用：投资组合的收益和风险（重点）

（二）资本资产定价模型

识记：经典的CAPM与指数模型（一般）

理解：资本资产定价模型的相关概念（次重点）

（三）基金投资组合管理

识记：基金投资组合管理概述（重点）

理解：基金投资组合的分类（重点）

（四）基金投资组合绩效评估

识记：经典的三大测度指数、基金投资组合的㎡测度（一般）

第三篇证券投资基金运营管理

第十章证券投资基金运营管理概述

一、学习目的与要求

通过本章学习，理解证券投资基金各当事人之间的关系、证券投资基金运营的组合结构。了解证券投资基金的内控制度和保密制度。

二、考核知识点与考核目标

（一）证券投资基金的当事人

识记：基金发起人、基金管理人、基金托管人、基金持有人、其他证券投资基金服务机构（次重点）

理解：证券投资基金当事人的关系（重点）

（二）证券投资基金运营的组织结构

识记：基金管理公司的组织框架（一般）

理解：基金管理公司的职能部门（次重点）

（三）证券投资基金的内控制度和保密制度

识记：证券投资基金的内控制度、证券投资基金的保密信息、保密措施及泄密处罚措施（一般）

理解：内控制度遵循的原则和基本要求（次重点）

第十一章证券投资基金财务管理

一、学习目的与要求

通过本章学习，了解证券投资基金财务会计的基本制度、财务报表和税收政策；了解证券投资基金会计的基本科目

二、考核知识点与考核目标

（一）证券投资基金财务会计

理解：基本会计的目标与前提；基金资产、负债和所有者权益；基金收入、费用和利润（次重点）

（二）证券投资基金财务报告

识记：基金财务报告编报的总体要求；基金资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表、基金净值变动表。（一般）

（三）证券投资基金的税收

识记：美国、英国和我国的基金税收制度和政策（一般）

第十二章证券投资基金风险管理

一、学习目的与要求

通过本章学习，了解证券投资基金风险管理的理念、组织框架、目标和流程，了解证券投资基金面临的各种风险以及主要的防范手段。理解和掌握股票价格波动风险的度量方法。

二、考核知识点与考核目标

（一）证券投资基金风险管理

识记：风险管理的理念及组织架构、风险管理的目标和流程（次重点）

理解:证券投资基金主要风险（重点）

（二）股票价格波动风险及其度量

理解:股票价格波动风险的类型（重点）

应用:股票价格波动风险的度量（重点）

（三）证券投资基金的风险管理方法

识记:投资风险的防范与管理,证券投资基金的流动性风险管理（次重点）

理解:运作风险的防范与管理（重点）

（四）证券投资基金的适度规模

识记:证券投资基金的适度规模（一般）

第十三章证券投资基金营销管理

一、学习目的与要求

通过本章学习,了解和熟悉证券投资基金的主要客户类型及其特点,证券投资基金的市场服务类型.熟悉和理解证券投资基金的销售方式、销售渠道以及证券投资基金的费率结构.

二、考核知识点与考核目标

（一）证券投资基金的客户

识记:证券投资基金的主要客户类型（次重点）

理解:证券投资基金的客户特征（重点）

（二）证券投资基金的销售与市场服务

识记:我国证券投资基金的销售（次重点）

理解:证券投资基金的销售方式、证券投资基金的市场服务（次重点）

（三）证券投资基金的费率设置

识记:证券投资基金的费率结构;我国基金费率设置的政策（一般）

理解:基金资产规模与费率变动关系（次重点）

第十四章基金业绩评价与基金选择

一、学习目的与要求

通过本章学习,了解和理解证券投资基金业绩的衡量方法,了解证券投资基金的业绩比较基准,了解和理解证券投资基金管理能力评价的方法,了解基金选择的结构指标.

二、考核知识点与考核目标

（一）基金业绩与业绩比较标准

识记:基金业绩比较基准的选择（重点）

应用:基金业绩的衡量（次重点）

（二）证券投资基金管理能力评价

识记:市场时机选择能力评价（一般）

理解:证券选择能力评价（次重点）

（三）基金选择的结构指标

识记:外部结构指标、内部结构指标（一般）

第十五章证券投资基金监管

一、学习目的与要求

通过本章学习，理解证券投资基金的理论基础，证券投资基金监管的目标与原则；了解证券投资基金监管的对象和机构，了解我国证券投资基金监管的主要内容。

二、考核知识点与考核目标

（一）证券投资基金的监管

识记：证券投资基金监管的理论基础（一般）

理解：证券投资基金监管的内涵、证券投资基金监管的意义（重点）

（二）证券投资基金监管的目标、原则、对象和方式

识记：证券投资基金监管的对象和方式（次重点）

理解：证券投资基金监管的目标和原则（重点）

（三）我国证券投资基金监管的主要内容

理解:对基金管理公司设立及其从业人员的监管、对基金托管人设立及其从业人员的监管、对证券投资基金运行的监管（次重点）

第十六章证券投资基金监管国际比较

一、学习目的与要求

通过本章学习，理解三种证券投资基金监管体制模式，国际上的两种证券投资基金发行制度。了解美、英、德、日、韩和我国等国的基金监管法律体系，了解美国对投资公司和投资顾问的监管。

二、考核知识点与考核目标

（一）证券投资基金监管法律体系的国际比较

识记:美国基金监管的法律体系、美国基金监管的法律体系、德国基金监管的法律体系、韩国基金监管的法律体系以及我国基金监管的法律体系（一般）

（二）证券投资基金监管体制的国际比较

识记:美国证券投资基金业的监管体制、英国证券投资基金业的监管体制、日本证券投资基金业的监管体制（一般）

理解:三种监管体系的比较和发展趋势、我国基金业的监管体制及其发展趋势

（次重点）

（三）美国对投资公司和投资顾问的监管

识记:美国对投资公司的监管、美国对投资顾问的监管（一般）

第十七章各国和地区证券投资基金发展趋势

一、学习目的与要求

通过本章学习,主要是了解和清楚美国、英国、日本、我国台湾和香港证券投资基金的发展现状和发展趋势.

二、考核知识点与考核目标

（一）欧美证券投资基金的发展趋势

识记：美国证券投资基金、英国证券投资基金、欧洲证券投资基金的发展历程、发展趋势和他们之间的相互联系和区别（一般）

（二）亚洲证券投资基金的发展趋势

识记：日本证券投资基金、韩国证券投资基金、中国香港和台湾证券投资基金的发展历程、发展趋势和他们之间的差异之处.（一般）

（三）各国证券投资基金业发展的比较

识记：证券投资基金业的发展模式、证券投资基金业发展的形态演进.（一般）

理解：证券投资基金业发展的直接动力、证券投资基金发展的基础、证券投资基金业发展的必要条件、证券投资基金业规模扩张的主要动力,证券投资基金业发展的基石和内在要求.（次重点）

第十八章我国证券投资基金发展的历程与展望

一、学习目的与要求

通过本章学习,主要是为了了解我国证券投资基金的发展历程,我国证券投资基金的资金来源市场,我国证券投资基金的资产运作市场以及我国投资基金运行模式的发展趋势.

二、考核知识点与考核目标

（一）我国证券投资基金的发展历程

识记：不规范封闭式证券投资基金试点阶段的历程和特征、规范的封闭式证券投资基金试点阶段运作过程和特征、开放是证券投资基金试点阶段的历程、我国证券投资基金规范化发展阶段的运作和发展趋势.（一般）

（二）我国证券投资基金的外部环境展望

理解：我国证券投资基金的资金来源市场展望、资金运作市场展望、交易市场展望及监管环境展望.（次重点）

（三）我国证券投资基金运行模式展望

理解:我国证券投资基金管理模式展望、托管模式展望、营销模式展望.（次重点）

第三部分有关说明与实施要求

一、关于考核目标的说明

为使考试内容具体化和考试要求标准化,本大纲在列明考试内容的基础上,对各章节规定了考核目标,明确了考核知识点和考核要求,以便自学应试者可根据本大纲的考核目标和要求,系统地、有目的地学习本课程.

在本大纲中,其考核目标按照识记、理解、应用三个层次规定应达到的能力层次要求.各能力层次为递进等级关系,后者必须建立在前者的基础上.三个能力层次的含义是:

识记：能知道有关名词、概念、知识的意义和内容,并能正确表述,是基本要求.

理解：在识记的基础上,能全面把握基本概念、基本原理、基本方法,领会所要求内容的涵义,能掌握有关概念、原理、方法的联系和区别,是较高能力层次的要求.

应用：在理解的基础上,能全面把握基本概念、基本原理、基本方法且能够运用到解决有关实际问题中,要求达到运用熟练、灵活、准确,是最高的能力层次要求.

二、关于自学教材

《证券投资基金管理学》,何孝星主编,东北财经大学出版社,2004年7月版.

三、自学方法指导

1、由于本课程理论性内容较多,概念较为抽象,所以在学习过程中尽可能参考有关金融方面的书籍.

2、由于本课程涉及到一些数量方法,因而要求有一定高等数学基础.特别是概率与数量统计方面的基础知识.

3、必须注意考试大纲的要求,清楚每一章节的考核知识点和考核能力层次要求,务必要做到心中有数,有的放矢.

4、对概念性问题、理论性较强的问题应该从浅入深、由直观到抽象的方式来理解.对分析问题的基本原理和方法应以理解性掌握为前提.

5、尽可能独立完成每章节后的思考题，在完成思考题过程中，不要以题论题，应该以点带面，认真理解所解问题的实质内容，消化和巩固所学知识，并以系统、全面的思维方式理解问题的核心内容。

四、对社会助学的要求

1、应熟悉考试大纲对课程提出的要求,清楚每一章节的考核知识点

2、助学人员首先自己熟悉本课程的内容和难点，尽可能地以通俗、直观的语言表达问题，切勿照本宣科，要求考生死记硬背，模仿操作。

3、助学人员在教学过程中，务必以考试大纲为依据，以指定教材为基础，不要随意增加内容，更不要引入与本教材和本考试大纲不相一致的内容。

4、注意对考生能力的培养,特别是自学能力的培养,以提高考生分析问题和解决问题的能力.

5、要处理基础知识点与应用能力的关系,努力引导考生将识记、理解和应用有机地结合起来,把基础知识和基本理论转化为应用能力.

6、要正确处理重点与一般的关系.课程内容有重点和一般之分,但考核内容是全面的,尽可能避免考生侧重点轻一般,更不要把考生引向猜题押题的歧途.

7、助学参考学时：这门课程6学分，建议助学课时不少于108学时,其学时分配如下

五、关于命题考试的若干要求

1、本大纲所列各章的内容和考核目标均为考试内容,试题要求覆盖到章、节,适当突出重点。

2、试卷中对不同能力层次要求的分值比例一般为：识记25%,理解为40%,应用为35%.

3、试题要求合理安排难易结构.建议不同程度试题分值比例为:易占20%,较易占30%,较难占30%,难占20%.必须注意试题的难易程度与能力层次要求不是一个概念,在不同能力层次中都会存在不同难度的问题,切勿混淆.

4、每份试卷中，各类考核知识点所占比例大致是：重点为65%，次重点为25%，一般为10%。

5、本课程考试题型一般为:单项选择题、多项选择题、名词解释题、简答题、论述题和计算题等六种题型.

6、考试采用闭卷考试，考试时间150分钟；采用百分制评分，60分为及格。

六、题型示例

（一）单项选择题

1、公司型基金与契约型基金的不同表现在()方面.

A.法律依据B.融资渠道C.投资者地位D.基金规模

（二）多项选择题

1、债券的基本要素包括()

A.票面价值B.价格C.偿还期限D.利率E.发行单位

（三）名词解释题

1、系统性风险

（四）简答题

1、简述制定公司制度的原则

（五）论述题

1、试述证券投资基金促进市场发展的作用

（六）计算题

1、已知某20年期的债券价格为75美元,到期收益率为10%,息票利率为8%,是计算债券的修正期.

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