自考07748金融衍生工具模拟试题6

试题数量：50道
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试卷简介

该试卷共包含50道试题，试题类型如下:

单选题多选题判断题

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该试卷部分试题预览

1、[单选题]套期保值是通过建立（）机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。
- A.买空卖空的双向交易
- B.以小博大的杠杆
- C.期货市场与现货市场之间盈亏冲抵
- D.期货市场替代现货市场
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2、[单选题]套期保值者的目的是（）。
- A.规避期货价格风险
- B.规避现货价格风险
- C.追求流动性
- D.追求高收益
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3、[单选题]10月1日，CBOT主要市场指数期货的市场价格为472，某投机者预期该指数期货的市场价格将下跌，于是以472的价格卖出20张12月份到期的主要市场指数期货合约，市场指数每点价值为250美元，若市场价格上涨至488，则他（）
- A.获利80000美元
- B.既无盈利也无损失
- C.损失80000美元
- D.盈利50000美元
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4、[单选题]某交易者以9500元/吨买入5月菜籽油期货合约1手，同时以9590元/吨卖出7月菜籽油期货合约1手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。
- A.5月9530元/吨,7月9620元/吨
- B.5月9550元/吨,7月9600元/吨
- C.5月9570元/吨,7月9560元/吨
- D.5月9580元/吨,7月9610元/吨
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5、[单选题]某投资者共拥有10万元总资本，准备在黄金期货上进行多头交易，当时，每一合约需要初始保证金2500元，当采用10%的规定来决定期货头寸多少时，该投资者最低可买入（）张合约。
- A.4
- B.2
- C.40
- D.20
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6、[单选题]10月1日，大连大豆现货价格为3760元/吨，11月份大豆期货价格为3500元/吨，则大豆的基差为（）元/吨。
- A.60
- B.-260
- C.-60
- D.260
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7、[单选题]基差为正且数值增大，属于（）。
- A.反向市场基差走弱
- B.正向市场基差走弱
- C.正向市场基差走强
- D.反向市场基差走强
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8、[单选题]5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，买入10张9月大豆期货合约，卖出5张11月大豆期货合约，成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨，5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）
- A.1000
- B.2000
- C.1500
- D.150
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9、[单选题]以下构成跨市套利的是（）。
- A.买入A期货交易所5月小麦期货合约，同时卖出B期货交易所5月铜期货合约
- B.买入A期货交易所7月份大豆期货合约，同时卖出B期货交易所7月豆油和豆粕期货合约
- C.卖出A期货交易所5月大豆期货合约，同时卖出B期货交易所7月大豆期货合约
- D.买入A期货交易所7月铜期货合约，同时卖出B期货交易所7月铜期货合约
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10、[单选题]在其他条件不变时，当某交易者预计天然橡胶将因汽车消费量增加导致需求上升时，他最有可能（）。
- A.进行天然橡胶期货卖出套期保值
- B.买入天然橡胶期货合约
- C.进行天然橡胶期现套利
- D.卖出天然橡胶期货合约
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11、[单选题]金融互换产生的理论基础是（）。
- A.利率平价理论
- B.购买力平价理论
- C.比较优势理论
- D.资产定价理论
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