[单选题] 美元利率互换的价差通常为（）

1、[单选题]多头看涨期权蝶式价差交易是指投资者（）一个协定价格较低的看涨期权，再（）一个协定价格较高的看涨期权，同时（）两个协定价格介于上述两个协定价格之间的看涨期权。

• A、买进；卖出；卖出
• B、卖出；卖出；买进
• C、买进；买进；卖出
• D、卖出；买进；买进

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2、[单选题]股票指数期权的交割方式为（）

• A、现金轧差
• B、交割相应指数的成分股
• C、交割某种股票
• D、以上都可以

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3、[单选题]以下关于布莱克—斯科尔斯模型假设的叙述不正确的是（）

• A、假设期权是美式期权
• B、在期权到期日之前，标的资产无任何收益
• C、标的物的价格波动率是一个常数
• D、无风险利率固定，且假设不存在税负等外部因素

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4、[单选题]本身并不承担风险的金融互换交易参加者为（）

• A、直接用户
• B、互换经纪商
• C、互换交易商
• D、代理机构

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5、[多选题]牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）

• A、投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出。
• B、投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出。
• C、投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差。
• D、投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差。

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