[单选题] 本身并不承担风险的金融互换交易参加者为（）

1、[单选题]下列哪种说法是正确的？（）

• A、对于到期日确定的期权来说，在其他条件不变时，随着时间的流逝，其时间价值的减少是递增的
• B、对于到期日确定的期权来说，在其他条件不变时，随着时间的流逝，其时间价值的减少是递减的
• C、对于到期日确定的期权来说，在其他条件不变时，随着时间的流逝，其时间价值的减少是不变的
• D、当时间流逝同样的长度，在其他条件不变时，期限长的期权时间价值的减少幅度大于期限短的期权时间价值的减少幅度

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2、[单选题]以下关于布莱克—斯科尔斯模型假设的叙述不正确的是（）

• A、假设期权是美式期权
• B、在期权到期日之前，标的资产无任何收益
• C、标的物的价格波动率是一个常数
• D、无风险利率固定，且假设不存在税负等外部因素

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3、[单选题]下列关于在股票回购中，公司应用出售卖出期权交易策略的叙述不正确的是（）

• A、如果在期权到期时，股票市场价格低于执行价格，则公司有义务以执行价格买入股票
• B、公司出售的期权的执行价格一般要低于股票当前的市价。
• C、公司的期权费收入是固定收入，可以用于抵消股票市场的损失。
• D、如果到期时股票价格高于执行价格，公司有权利要求以执行价格买入股票。

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4、[多选题]某投资者卖出了某份期货合约的看涨期权，则以下说法正确的是（）

• A、到期日，如果期货合约市场价格低于协定价格，则该投资者会蒙受损失
• B、到期日，如果期货合约市场价格高于协定价格，则该投资者会蒙受损失
• C、到期日，如果期货合约市场价格低于协定价格，则该投资者不会蒙受损失
• D、到期日，如果期货合约市场价格高于协定价格，则该投资者不会蒙受损失

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5、[多选题]牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）

• A、投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出。
• B、投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出。
• C、投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差。
• D、投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差。

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