[单选题] 下列关于牛市看涨期权价差表述正确的是（）

1、[单选题]比较期权的跨式组合和宽跨式组合，下列说法正确的是（）

• A、跨式组合中的两份期权的执行价格不同，期限相同。
• B、宽跨式组合中的两份期权的执行价格同，期限不同。
• C、跨式期权组合和宽跨式期权组合都是通过同时成为一份看涨期权和一份看跌期权的空头或多头来实现的。
• D、底部跨式期权组合中的标的物价格变动程度要大于底部宽跨式期权组合中的标的务价格变动程度，才能使投资者获利。

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2、[单选题]目前全球市场上最重要的场外交易互换衍生工具是（）

• A、货币互换
• B、利率互换
• C、资产负债互换
• D、掉期

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3、[单选题]下列关于垂直价差、水平价差和对角价差的表述不正确的是（）

• A、在垂直价差交易中，两个期权的执行价格不同而到期日相同。
• B、在水平价差交易中，两个期权的执行价格相同而到期日不同。
• C、在对角价差交易中，两个期权的执行价格和到期日都可以不同。
• D、在水平价差交易中，两个期权的执行价格和到期日都可以不同。

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4、[多选题]金融互换最基本的形式包括（）

• A、一种货币与另一种货币之间的互换
• B、同一货币的浮动利率与固定利率互换
• C、不同货币的固定利率与固定利率互换
• D、不同货币固定利率与浮动利率互换
• E、不同货币的浮动利率与浮动利率的互换

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5、[多选题]某投资者卖出了某份期货合约的看涨期权，则以下说法正确的是（）

• A、到期日，如果期货合约市场价格低于协定价格，则该投资者会蒙受损失
• B、到期日，如果期货合约市场价格高于协定价格，则该投资者会蒙受损失
• C、到期日，如果期货合约市场价格低于协定价格，则该投资者不会蒙受损失
• D、到期日，如果期货合约市场价格高于协定价格，则该投资者不会蒙受损失

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