[单选题] 从静态角度看，期权价值由内涵价值和时间价值构成，以下叙述不正确的是（）

1、[单选题]熊市看涨期权价差交易和熊市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）

• A、在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净支出；在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净收入。
• B、在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净收入；在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净支出。
• C、投资者在建立熊市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差。
• D、投资者在建立熊市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差。

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2、[单选题]美元利率互换的价差通常为（）

• A、0.0001—0.0005
• B、0.0005—0.0010
• C、0.0010—0.0020
• D、0.0001—0.0010

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3、[单选题]下列关于垂直价差、水平价差和对角价差的表述不正确的是（）

• A、在垂直价差交易中，两个期权的执行价格不同而到期日相同。
• B、在水平价差交易中，两个期权的执行价格相同而到期日不同。
• C、在对角价差交易中，两个期权的执行价格和到期日都可以不同。
• D、在水平价差交易中，两个期权的执行价格和到期日都可以不同。

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4、[单选题]从静态角度看，期权价值由内涵价值和时间价值构成，以下叙述不正确的是（）

• A、虚值期权的权利金完全由时间价值组成
• B、期权的时间价值伴随剩余有效期减少而减少
• C、到达有效期时，期权价值完全由时间价值组成
• D、平值期权的权利金完全由时间价值组成，且此时时间价值最大

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5、[单选题]互换双方都是浮动利率，只是两种浮动利率的参照利率不同的互换品种是（）

• A、交叉货币利率互换
• B、滑道型互换
• C、基础互换
• D、边际互换
• E、差额互换

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