自考10608投资学模拟试题1

• A.无风险收益率的高低

• B.投资者对风险的态度

• C.市场预期收益率的高低

• D.有效边界的形状

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• A.在各种风险条件下， 提供最大的预期收益率； 在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险

• B.在各种风险条件下， 提供最大的预期收益率； 在各种预期收益率的水平条件下，提供最大的风险

• C.在各种风险条件下， 提供最小的预期收益率； 在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险

• D.在各种风险条件下， 提供最小的预期收益率； 在各种预期收益率的水平条件下，提供最大的风险

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• A.最优组合应位于有效边界上

• B.最优组合在投资者的每条无差异曲线上都有一个

• C.投资者的无差异曲线和有效边界的切点只有一个

• D.投资者的无差异曲线和有效边界的切点是投资者唯一的最优选择

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• A.它的收益是确定的

• B.它的收益率的标准差为零

• C.它的收益率与风险资产的收益率不相关

• D.以上皆是

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• A.仍为原来的马柯维茨有效边界

• B.从无风险资产出发到 T 点的直线段

• C.从无风险资产出发到 T点的直线段加原马柯维茨有效边界在 T点上方的部分

• D.从无风险资产出发与原马柯维茨有效边界相切的射线

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• A.证券组合的标准差； 证券组合的预期收益率

• B.证券组合的预期收益率； 证券组合的标准差

• C.证券组合的 β 系数； 证券组合的预期收益率

• D.证券组合的预期收益率； 证券组合的 β 系数

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• A.描述了有效证券组合预期收益率和风险之间的均衡关系， 也说明了非有效证券组合的收益与风险之间的特定关系

• B.描述了有效证券组合预期收益率和风险之间的均衡关系， 但没有说明非有效证券组合的收益与风险之间的特定关系

• C.描述了非有效证券组合预期收益率和风险之间的均衡关系， 但没有说明有效证券组合的收益与风险之间的特定关系

• D.既没有描述有效证券组合预期收益率和风险之间的均衡关系， 也没有说明非有效证券组合的收益与风险之间的特定关系

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• A.预期 GDP

• B.预期利率水平

• C.预期通货膨胀率

• D.以上皆是

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• A.市场收益率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度

• B.市场收益率的单位变化引起无风险利率的预期变化幅度

• C.无风险利率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度

• D.无风险利率的单位变化引起市场收益率的预期变化幅度

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• A.35%

• B. 49%

• C. 51%

• D. 70%

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• A.仅是非系统风险， 而标准差测度的是总风险。

• B.仅是系统风险， 而标准差测度的是总风险。

• C.是系统风险与非系统风险， 而标准差只测度非系统风险。

• D.是系统风险与非系统风险， 而标准差只测度系统风险。

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• A.是投资者的最优组合

• B.是最小方差组合

• C.是市场组合

• D.是具有低风险和高收益特征的组合

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• A.无风险利率

• B.市场证券组合的预期收益率

• C.市场证券组合的预期超额收益率

• D.所考察证券或证券组合的预期收益率

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• A.估计一种证券的预期收益； 估计一种证券的预期收益

• B.估计一种证券的预期收益； 描述一种证券的实际收益

• C.描述一种证券的实际收益； 描述一种证券的实际收益

• D.描述一种证券的实际收益； 估计一种证券的预期收益

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• A.经济因素

• B. 特有风险

• C.系统风险

• D.分散化

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