[多选题] 当两种证券间的相关系数计算为 0 时， 以下说法正确的是______。

1、[单选题]当某一证券加入到一个资产组合中时， 以下说法正确的是_____。

• A、该组合的风险一定变小
• B、该组合的收益一定提高
• C、证券本身的风险越高， 对资产组合的风险影响越大
• D、证券本身的收益率越高， 对资产组合的收益率影响越大

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2、[单选题]某证券组合由 X、 Y、 Z 三种证券组成， 它们的预期收益率分别为 10%、 16%、 20%， 它们在组合中的比例分别为 30%、 30%、 40%， 则该证券组合的预期收益率为______。

• A、15. 3%
• B、15. 8%
• C、14. 7%
• D、15. 0%

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3、[单选题]20 世纪 60 年代中期以夏普为代表的经济学家提出了一种称之为______的新理论， 发展了现代证券投资理论。

• A、套利定价模型
• B、资本资产定价模型
• C、期权定价模型
• D、有效市场理论

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4、[主观题]【简答题】影响证券组合风险的因素主要有哪些？ 在构造证券组合时应如何更有效地分散风险？

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5、[主观题]【简答题】简述证券投资收益的构成。

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