广东专插本证券投资学模拟试题14

• A.预期GDP

• B.预期利率水平

• C.预期通货膨胀率

• D.以上皆是

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• A.只对某一因素有单位灵敏度

• B.只对一个因素有零灵敏度

• C.除了有单位灵敏度的因素外，对其他因素的灵敏度为零

• D.非因素风险为零

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• A.APT分析了影响证券收益的多个因素以及证券对这些因素的敏感度，而CAPM只有一个因素和敏感系数

• B.APT比CAPM假设条件更少，因此更具有现实意义

• C.APM能确定资产的均衡价格而APT不能

• D.APT的缺点是没有指明有哪些具体因素影响证券收益以及它们的影响程度，而CAPM却能对此提供具体帮助

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• A.无风险利率

• B.系统性收益率

• C.受个别因素影响的收益率

• D.市场证券组合的收益率

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• A.上证180指数

• B.上证综合指数

• C.深圳成份指数

• D.深圳综合指数

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• A.当市场预期收益率为10%时，该证券的预期收益率为18%

• B.当市场预期收益率为10%时，该证券的预期收益率为10.8%

• C.当市场预期收益率为15%时，该证券的预期收益率为24%

• D.当市场预期收益率为15%时，该证券的预期攠 ?益率为16.8%

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• A.证券市场线一般用于描述一种证券的实际收益

• B.证券市场线一般用于估计一种证券的预期收益

• C.证券特征线一般用于描述一种证券的实际收益

• D.证券特征线一般用于估计一种证券的预期收益

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• A.证券组合理论由哈里·马柯维茨创立

• B.证券组合理论解释了投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合

• C.证券组合理论量化了单一证券和证券组合的预期收益和风险

• D.证券组合理论证明了分散投资可以在保证一定预期收益的情况下尽可能的降低风险

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• A.该证券的α系数

• B.该证券的β系数

• C.市场证券组合预期超额收益率

• D.市场证券组合预期超额收益率与该证券β系数的乘积

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• A.系统风险对所有证券的影堠 ??差不多是相同的

• B.系统风险不会因为证券分散化而消失

• C.非系统风险只对个别或某些证券产生影响，而对其他证券毫无关联

• D.非系统风险可以通过证券分散化来消除

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• A.证券组合系统风险的相互抵消

• B.证券组合系统风险的平均化

• C.证券组合非系统风险的相互抵消

• D.证券组合非系统风险的平均化

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• A.X、Y、Z的比例分别为30%、30%、40%

• B.X、Y、Z的比例分别为20%、60%、20%

• C.X、Y、Z的比例分别为50%、25%、25%

• D.X、Y、Z的比例分别为40%、15%、45%

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• A.APT是由史蒂芬·罗斯于1976年提出的

• B.APT是一个决定资产 价格的均衡模型

• C.APT认为证券的实际收益不只是受市场证券组合变动的影响，而是要受市场中更多共同因素的影响

• D.在APT中，证券分析的目标在于识别经济中影响证券收益的因素以及证券收益率对这些因素的不同敏感性

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• A.X和Y之间的相关系数为0.8

• B.X和Y之间的相兠 ?系数为－0.8

• C.X和Y之间的相关系数为0

• D.X和Y之间的相关系数为0.2

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• A.预期国内生产总值

• B.预期利率水平

• C.预期通货膨胀率

• D.市场指数预期收益率

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