广东专插本证券投资学模拟试题13

• A.套利定价模型

• B.资本资产定价模型

• C.期权定价模型

• D.有效市场理论

 查看答案  开始考试

• A.明显增大

• B.明显减小

• C.不会显著变化

• D.先增大后减小

 查看答案  开始考试

• A.威廉·夏普；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合

• B.威廉·夏普；有效市场上证券组合的价格是如何决定的

• C.哈里·马柯维茨；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合

• D.哈里·马柯维茨；有效市场上证券组合的价格是如何决定的

 查看答案  开始考试

• A.是相互冲突的

• B.是一致的

• C.可以同时实现

• D.大多数情况下可以同时实现

 查看答案  开始考试

• A.15.3%

• B.15.8%

• C.14.7%

• D.15.0%

 查看答案  开始考试

• A.标准差

• B.夏普比率

• C.特雷诺比率

• D.詹森测度

 查看答案  开始考试

• A.在各种风险条件下，提供最大的预期收益率；在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险

• B. 在各种风险条件下，提供最大的预期收益率；在各种预期收益率的水平条件下，提供最大的风险

• C.在各种风险条件下，提供最小的预期收益率；在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险

• D.在各种风险条件下，提供最小的预期收益率；在各种预期收益率的水平条件下，提供最大的风险

 查看答案  开始考试

• A.最优组合应位于有效边界上

• B.最优组合在投资者的每条无差异曲线上都有一个

• C.投资者的无差异曲线和有效边界的切点只有一个

• D.投资者的无差异曲线和有效边界的切点是投资者唯一的最优选择

 查看答案  开始考试

• A.它的收益是确定的

• B.它的收益率的标准差为零

• C.它的收益率与风险资产的收益率不相关

• D.以上皆是

 查看答案  开始考试

• A.仍为原来的马柯维茨有效边界

• B.从无风险资产出发到T点的直线段

• C.从无风险资产出发到T点的直线段加原马柯维茨有效边界在T点上方的部分

• D.从无风险资产出发与原马柯维茨有效边界相切的射线

 查看答案  开始考试

• A.相等

• B.非零

• C.与证券的预期收益率成正比

• D.与证券的预期收益率成反比

 查看答案  开始考试

• A.市场收益率的单位变化 引起证券收益率的预期变化幅度

• B.市场收益率的单位变化引起无风险利率的预期变化幅度

• C.无风险利率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度

• D.无风险利率的单位变化引起市场收益率的预期变化幅度

 查看答案  开始考试

• A.部分证券

• B.有效边界的端点

• C.某一市场指数

• D.预期收益最高的有效组合

 查看答案  开始考试

• A.0.96

• B.1

• C.1.04

• D.1.12

 查看答案  开始考试

• A.无风险利率

• B.市场证券组合的预期收益率

• C.市场证券组合的预期超额收益率

• D.所考察证券或证券组合的预期收益率

 查看答案  开始考试