自考08593金融衍生品投资模拟试题5

试题数量：70道
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试卷简介

该试卷共包含70道试题，试题类型如下:

单选题多选题判断题

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该试卷部分试题预览

1、[单选题]()适用于为未来某时进行的浮动利率筹资，但希望在现在就确定实际借款成本的借款人。
- A.边际互换
- B.交叉货币利率互换
- C.差额互换
- D.远期启动互换
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2、[单选题]欧式期权只能在什么时候执行()。
- A.到期日前
- B.到期日
- C.到期日后
- D.清算日
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3、[单选题]看跌期权隐含着()。
- A.融券行为
- B.融资行为
- C.套利行为
- D.定价行为
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4、[单选题]欧式看涨期权可以如何执行()。
- A.在未来的任何时刻
- B.在标的资产的市值低于执行价格时
- C.在红利分派之后
- D.上述各项均不准确
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5、[单选题]一张股票的裸露看涨期权的卖方潜在的损失是()。
- A.有限的
- B.无限的
- C.股价越低损失越大
- D.与看涨期权价格相等
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6、[单选题]一个看跌期权在下面哪种情况下被叫做处于虚值状态()。
- A.执行价格比股票价格高
- B.看跌期权的价格高于看涨期权的价格
- C.执行价格比股票价格低
- D.看涨期权的价格高于看跌期权的价格
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7、[单选题]一张股票的看涨期权持有者所会承受的最大损失等于()。
- A.执行价格减去市值
- B.市值减去看涨期权合约的价格
- C.看涨期权价格
- D.股价
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8、[单选题]在到期前()。
- A.看涨期权的内在价值比实际价值大
- B.看涨期权的内在价值总是正的
- C.看涨期权的实际价值比内在价值大
- D.看涨期权的内在价值总是大于它的时间价值
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9、[单选题]其他条件不变，股票看涨期权的价格与下列因素正相关，除了()。
- A.股价
- B.到期时间
- C.股票易变性
- D.股票市盈率
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10、[单选题]如果股票价格上升，则此股票的看跌期权价格()，它的看涨期权价格()。
- A.下跌,上涨
- B.下跌,下跌
- C.上涨,下跌
- D.上涨,上涨
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11、[单选题]一张股票的裸露看跌期权的卖方潜在的损失是()。
- A.有限的
- B.无限的
- C.股价越低损失越大
- D.与看涨期权价格相等
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12、[单选题]使用下列信息回答第4~9题,假定你买入了一张IBM公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张IBM公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。这个策略能获得的最大潜在利润是()。
- A.600美元
- B.500美元
- C.200美元
- D.300美元
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