[单选题] 由5年期收益率为每年6%的企业债券和5年期溢价为每年100个基点的CDS多头头寸所组成的投资组合。投资组合（近似）为每年支付（）的无风险工具。

1、[单选题]下列哪种说法是正确的？（）

• A、对于到期日确定的期权来说，在其他条件不变时，随着时间的流逝，其时间价值的减少是递增的
• B、对于到期日确定的期权来说，在其他条件不变时，随着时间的流逝，其时间价值的减少是递减的
• C、对于到期日确定的期权来说，在其他条件不变时，随着时间的流逝，其时间价值的减少是不变的
• D、当时间流逝同样的长度，在其他条件不变时，期限长的期权时间价值的减少幅度大于期限短的期权时间价值的减少幅度

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2、[单选题]如果互换交易者的资产和负债结构发生了变化，需要从互换中解脱出来，通常采用的方式是（）

• A、赎回
• B、反向互换
• C、放弃互换
• D、出售

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3、[单选题]下列关于垂直价差、水平价差和对角价差的表述不正确的是（）

• A、在垂直价差交易中，两个期权的执行价格不同而到期日相同。
• B、在水平价差交易中，两个期权的执行价格相同而到期日不同。
• C、在对角价差交易中，两个期权的执行价格和到期日都可以不同。
• D、在水平价差交易中，两个期权的执行价格和到期日都可以不同。

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4、[单选题]互换双方都是浮动利率，只是两种浮动利率的参照利率不同的互换品种是（）

• A、交叉货币利率互换
• B、滑道型互换
• C、基础互换
• D、边际互换
• E、差额互换

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5、[多选题]某投资者卖出了某份期货合约的看涨期权，则以下说法正确的是（）

• A、到期日，如果期货合约市场价格低于协定价格，则该投资者会蒙受损失
• B、到期日，如果期货合约市场价格高于协定价格，则该投资者会蒙受损失
• C、到期日，如果期货合约市场价格低于协定价格，则该投资者不会蒙受损失
• D、到期日，如果期货合约市场价格高于协定价格，则该投资者不会蒙受损失

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