[单选题] A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万美元的资金，期限为6个月，借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点，目前，3个月后的远期利率为 6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议，协议利率为 6.5%，参照利率为6个月LIBOR，远期利率协议将公司的借款成本固定为每年（）

1、[单选题]下列哪种说法是正确的？（）

• A、对于到期日确定的期权来说，在其他条件不变时，随着时间的流逝，其时间价值的减少是递增的
• B、对于到期日确定的期权来说，在其他条件不变时，随着时间的流逝，其时间价值的减少是递减的
• C、对于到期日确定的期权来说，在其他条件不变时，随着时间的流逝，其时间价值的减少是不变的
• D、当时间流逝同样的长度，在其他条件不变时，期限长的期权时间价值的减少幅度大于期限短的期权时间价值的减少幅度

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2、[单选题]以下关于布莱克—斯科尔斯模型假设的叙述不正确的是（）

• A、假设期权是美式期权
• B、在期权到期日之前，标的资产无任何收益
• C、标的物的价格波动率是一个常数
• D、无风险利率固定，且假设不存在税负等外部因素

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3、[单选题]基本点货币互换又被称为（）

• A、固定利率货币互换
• B、浮动利率货币互换
• C、分期支付货币互换
• D、基本货币互换

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4、[多选题]金融互换的主要目的是（）

• A、降低筹资成本
• B、进行宏观调控
• C、进行资产负债管理
• D、转移和防范中长期利率和汇率变动风险

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5、[多选题]牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）

• A、投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出。
• B、投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出。
• C、投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差。
• D、投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差。

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