[单选题] 随着期货合约到期日的临近，期货价格和现货价格的关系是（ ）

1、[单选题]熊市看涨期权价差交易和熊市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）

• A、在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净支出；在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净收入。
• B、在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净收入；在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净支出。
• C、投资者在建立熊市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差。
• D、投资者在建立熊市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差。

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2、[单选题]以下关于布莱克—斯科尔斯模型假设的叙述不正确的是（）

• A、假设期权是美式期权
• B、在期权到期日之前，标的资产无任何收益
• C、标的物的价格波动率是一个常数
• D、无风险利率固定，且假设不存在税负等外部因素

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3、[单选题]下列关于垂直价差、水平价差和对角价差的表述不正确的是（）

• A、在垂直价差交易中，两个期权的执行价格不同而到期日相同。
• B、在水平价差交易中，两个期权的执行价格相同而到期日不同。
• C、在对角价差交易中，两个期权的执行价格和到期日都可以不同。
• D、在水平价差交易中，两个期权的执行价格和到期日都可以不同。

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4、[多选题]牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）

• A、投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出。
• B、投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出。
• C、投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差。
• D、投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差。

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5、[多选题]某投资者卖出了某份期货合约的看涨期权，则以下说法正确的是（）

• A、到期日，如果期货合约市场价格低于协定价格，则该投资者会蒙受损失
• B、到期日，如果期货合约市场价格高于协定价格，则该投资者会蒙受损失
• C、到期日，如果期货合约市场价格低于协定价格，则该投资者不会蒙受损失
• D、到期日，如果期货合约市场价格高于协定价格，则该投资者不会蒙受损失

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