【题目】 根据某个利率互换条款，一家金融机构同意支付年利率10%，收取3个月期的LIBOR，名义本金为100百万美元，每3个月支付一次，互换还剩14个月，与3个月期的LIBOR进行互换的固定利率的平均买入卖出价年利率12%，1个月前，3个月期LIBOR为年率11.8%，所以利率按季度计复利，互换的价值为()

1、[主观题]【简答题】简述影响期权价格的主要因素。

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2、[名词解释]场内交易

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3、[主观题]【简答题】简述Black-Scholes期权定价模型与二项式定价模型的联系与区别。

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4、[名词解释]期权

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5、[主观题]【计算题】A、B公司都想借入5年期的1000万美元的贷款，A公司想借入与6个月期相关的浮动利率贷款，B公司想借入固定利率贷款。因两公司的信用等级不同，两公司在不同市场上的借款利率不同，具体为：A公司信用等级AAA，固定利率为10.0%，浮动利率为6个月期LIBOR+0.30%；B公司信用等级BBB，固定利率为11.2%、浮动利率为6个月期LIBOR+1.00%。现假定A、B公司根据比较优势原理签订了利率互换合约，且规定互换利益双方各分享一半，每隔6个月为利息支付日，请解答以下问题：
（1）根据互换合约，A、B公司各自应该在金融市场贷款数量与利率是多少？
（2）互换后A、B公司最终实际筹资成本各为多少？
（3）若某一利息支付日的LIBOR为11%，A、B公司应由哪方向对方支付利息差额，金额是多少？

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