[单选题] 某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为450美元/盎司，则该投资者损失〔〕。

1、[单选题]假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%；投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则4月1日时的无套利区间是〔〕。

• A、[1606，1646]
• B、[1600，1640]
• C、[1616，1656]
• D、[1620，1660]

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2、[单选题]某投资者以26'7美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450美分/蒲式耳的看涨期权，当标的物期货合约价格上涨为470'2美分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为〔〕。

• A、6.375美分/蒲式耳
• B、20美分/蒲式耳
• C、0美分/蒲式耳
• D、6.875美分/蒲式耳

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3、[主观题]【简答题】期货与期权有什么不同？

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4、[主观题]【简答题】影响商品期货价格的因素有哪些？

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5、[主观题]【简答题】有哪四种形式套利？

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