[单选题] 某投资者以26'7美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450美分/蒲式耳的看涨期权，当标的物期货合约价格上涨为470'2美分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为〔〕。

1、[单选题]假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%；投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则4月1日时的无套利区间是〔〕。

• A、[1606，1646]
• B、[1600，1640]
• C、[1616，1656]
• D、[1620，1660]

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2、[判断题]即使标的物价格下跌，卖出看跌期权也不会带来损失。〔〕

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3、[主观题]【简答题】期货是如何产生的？

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4、[主观题]【简答题】影响套期保值效果的因素有哪些？

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5、[主观题]【简答题】标的物价格与期权价格具有什么样的关系？

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