自考生网为考生们整理提供了“2022年4月自考08390金融风险控制与管理模拟试题及答案1”,更多08390金融风险控制与管理模拟试题内容可点击查看08390金融风险控制与管理模拟试题及答案汇总。
注:不同省份、不同专业的自考模拟试题及答案,只要课程代码和课程名称相同,都可参考使用。
1、货币监管论:
2、当代风险计量与管理的核心概念是
A.风险价值
B.灵敏度
C.套期保值
D.资本充足率
3、德尔菲法:
4、保险投资:
5、保险产品定价:
6、以下哪项不属于由于人员因素造成的操作风险素?( )
A.内部欺诈
B.失职违规
C.核心雇员流失
D.行业竞争激励
7、计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )
A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
B.风险度量的结果受制于历史周期的长短
C.无法充分计量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
8、以下关于相关系数的论述,不正确的是( )
A.相关系数具有线性不变性
B.相关系数用来衡量的是线性相关关系
C.相关系数仅能用来计量线性相关
D.以上都不正确
9、设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括( )
A.自身业务性质、规模和复杂程度
B.业务经营部门的过往业绩
C.工作人员的专业水平和经验
D.能够承担的市场风险水平
E.定价、估值和市场风险计量系统
10、我国商业银行流动性风险管理的通常做法是( )
A.在总行设立资产负债管理委员会,制定全行的流动性管理政策
B.将总行缺口集中到分行
C.通过制定本外币资金管理办法,对日常头寸的监控、调拨、清算进行管理
D.运用货币市场、公开市场等与外部市场平盘,保证在分行分散管理、配置资金
E.通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核,加强对全行流动性的管理
11、【简答题】风险管理的必要性?
12、【辨析题】在风险度量中,半方差方法是对方差方法的良好替代。判断并分析这句话。
13、【辨析题】在很多情况下,凸性分析法是对持续期分析法的一个有益且必要的补充。判断并分析这句话。
14、当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时,市场利率的上升会_______银行利润;反之,则会减少银行利润。
A.增加
B.减少
C.不变
D.先增后减
15、利率上限就是交易双方确定一个固定利率,在未来确定期限内每个设定的日期,将市场利率(或参考利率)与固定利率比较,若市场利率低于固定利率,买方(借款者)将获得两者间的差额
A.正确
B.错误
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