[单选题] 半强有效市场假定认为股票价格（）

1、[单选题]在马柯维茨的证券组合理论中， 用来测定证券组合的风险的变量是______。

• A、标准差
• B、夏普比率
• C、特雷诺比率
• D、詹森测度

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2、[单选题]在通过“Y＝a+bX” 回归分析得到β 值时候， 以下说法错误的是_____。

• A、β 值等于回归系数 的值
• B、Y 代表某证券的收益率
• C、X 代表市场收益率
• D、β 值等于回归方程的常数项 的值

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3、[单选题]假设某证券组合由证券 和证券组成， 它们在组合中的投资比例分别为 40%和 60%， 它们的β 系数分别为 1. 2 和 0. 8， 则该证券组合的β 系数为______。

• A、0. 96
• B、1
• C、1. 04
• D、1. 12

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4、[单选题]负责制定和发布证券交易业务规则和业务细则的是_____。

• A、中国证监会
• B、中国人民银行
• C、国资委
• D、证券交易所

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5、[主观题]【简答题】决定股票发行价格的因素有哪些？

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