[单选题] 在FRA交易中，投资者为避免利率下降可能造成的损失应（）。

1、[单选题]看涨期权的虚值是指（）

• A、标的资产的市场价格大于期权的执行价格
• B、标的资产的市场价格小于期权的执行价格
• C、标的资产的市场价格等于期权的执行价格
• D、与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关

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2、[单选题]如果你以950美元的价格购买一份标准普尔500指数期货合约，期货指数为947美元时卖出，则你将（）

• A、损失1500美元
• B、获利1500美元
• C、损失750美元
• D、获利750美元

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3、[单选题]当期货合约愈临近交割日时，现期价格与期货价格渐趋缩小。这一过程就是所谓（）现象。

• A、转换因子
• B、基差
• C、趋同
• D、Delta中性

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4、[多选题]当基差减小时，以下哪些情形可以用于多头套期保值？（）

• A、现货价格涨幅小于期货价格的涨幅
• B、现货价格的涨幅大于期货价格的涨幅
• C、现货价格下跌而期货价格上涨
• D、现货价格上涨而期货价格下跌

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5、[多选题]金融工程中对风险的处理方法包括（）

• A、完全消除风险
• B、消除不利风险,保留有利风险
• C、用确定性取代不确定性
• D、不用在意风险的存在

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