[单选题] 〔〕是在期货市场和现货市场之间建立一种盈亏对冲的机制。

1、[单选题]假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是〔〕。

• A、1459．64点
• B、1460．64点
• C、1469．64点
• D、1470．64点

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2、[单选题]某一期权标的物市价是95.45点，以此价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EUBIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是〔〕。

• A、1250美元
• B、-1250美元
• C、12500美元
• D、-12500美元

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3、[单选题]6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为〔〕。

• A、15000点
• B、15124点
• C、15224点
• D、15324点

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4、[单选题]某投资者共拥有20万元总资本，准备在黄金期货上进行多头交易，当时，每一合约需要初始保证金2500元，当采取10%的规定来决定期货头寸多少时，该投资者最多可买入〔〕手合约。

• A、4
• B、8
• C、10
• D、20

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5、[主观题]【简答题】我国期货风险控制制度具体内容是什么？

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