[单选题] 期货市场上套期保值规避风险的基本原理是〔〕。

1、[单选题]假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%；投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则4月1日时的无套利区间是〔〕。

• A、[1606，1646]
• B、[1600，1640]
• C、[1616，1656]
• D、[1620，1660]

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2、[单选题]某公司购入500吨小麦，价格为1300元/吨，为避免价格风险，该公司以1330元/吨的价格在郑州商品交易所做套期保值交易，小麦3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以1260元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果(其他费用忽略)为〔〕。

• A、亏损50000元
• B、赢利10000元
• C、亏损3000元
• D、赢利20000元

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3、[单选题]某一期权标的物市价是95.45点，以此价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EUBIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是〔〕。

• A、1250美元
• B、-1250美元
• C、12500美元
• D、-12500美元

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4、[主观题]【简答题】什么是期权价格？期权价格由哪两部分组成？

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5、[主观题]【简答题】我国期货风险控制制度具体内容是什么？

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