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1、[单选题]20XX5月份,某投资者卖出一张7月到期执行价格为14900点的恒指看涨期权,权利金为500点,同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为〔〕时,可以获得最大赢利。
2、[单选题]假定年利率为8%,年指数股息率为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点,市场冲击成本为0.2个指数点;买卖股票的手续费为成交金额的0.5%,买卖股票的市场冲击成本为0.6%;投资者是贷款购买,借贷利率为成交金额的0.5%,则4月1日时的无套利区间是〔〕。
3、[判断题]反向市场是现货价格高于期货价格,意味着持有现货没有持仓费的支出。〔〕
4、[主观题]【简答题】期转现的优点表现在哪些方而?
5、[主观题]【简答题】什么是期权价格?期权价格由哪两部分组成?
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