[单选题] 进一步提出比较系统的全面风险管理的思路， 是巴塞尔委员会制订的

1、[多选题]下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是

• A、产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
• B、是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
• C、可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应
• D、准确性的提高速度较快
• E、存在一定的模型风险

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2、[多选题]根据无套利均衡原理， 在 0 期为了计算某货币第 2 期到第 3 期的远期利率，应当首先知道的变量是

• A、银行间的短期利率水平
• B、第0期到第1期的即期利率
• C、第1期到第2期的远期利率
• D、3年期的即期利率
• E、市场在3期内的平均利率水平

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3、[多选题]以下关于资产流动性的说法正确的是

• A、资产流动性是商业银行能以较低的成本随时获得需要的资金
• B、资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强
• C、资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力
• D、资产流动性应当从零售和公司／机构两个角度进行分析
• E、 商业银行应当估算所持有的可变现资产量， 把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，确定流动性的适宜度

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4、[多选题]国家风险的基本特征有

• A、发生在国内经济金融活动中
• B、发生在国际经济金融活动中
• C、只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失
• D、 不论是政府、 商业银行、 企业， 还是个人， 都有可能遭受国家风险带来的损失
• E、受行业影响较大

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5、[多选题]有效的信用监测体系应实现的目标包括

• A、确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势
• B、监测对合同条款的遵守情况
• C、评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变动趋势
• D、识别贷款组合的信用风险
• E、对已发生问题的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序

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