自考统计毕业论文：统计学在证券市场中的应用研究

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统计学在证券市场中的应用研究

摘要：证券市场在我国国民经济的发展过程中,起着经济“晴雨表”的作用,面对证券市场提供的大量纷繁复杂、时效性较强的数据来说,统计学在处理数据和分析数据过程中发挥着重要的作用。目前在证券市场的发展中,统计学已经在评估上市公司财务状况,分析证券市场行情,分析与股票相关的指数、基数等,进行结构分析、价值评估、决策评价等方面不可或缺。将统计学分析的方法论和我国实际情况相结合,为证券市场的参与主体提供决策支持,不断推动我国证券市场的完善发展。

关键词：统计分析;证券市场;应用研究;

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一、引言

证券市场的交易信息量较大,时效性较强,涉及到大量较为复杂的数据,统计学作为一门方法论的科学,是一种定量认识问题的工具,在解决实际性问题的过程及进行数据整理和分析中,具有很大的优势,在证券市场中有着至关重要的应用。经济理论的数学化分析方法,可以用来指导个人决策,通过大数据的量化分析,可以较为客观地对市场运行的经济规律和人们的行为规律进行分析,缓解投资者等信息需求者在进行决策时的主观性和随意性。

二、统计学在证券市场中应用的研究领域

统计学在证券市场应用研究的领域包括如下方面,评估上市公司的财务状况,分析股票相关的价格指数,评估股票等其他证券的市场行情以及具体的应用。例如,结构分析、价值评估、决策评价等,具体分析如下:

(一)评估上市公司财务状况

评估上市公司财务状况的思路如下,首先统计上市公司的财务和非财务数据信息,运用大数据的优势和数理统计分析技术,在已知该上市公司出现财务困境或者破产的情况下,根据其历史财务指标或者非财务指标的表现,分析公司破产前的预兆,可运用判别分析、多元Logistic回归、多元Probit回归、人工神经网络、因子分析或主成分分析等多种方法,在获得了横截面数据、时间序列数据、或者面板数据以后,运用数据进行线性或者非线性的回归,其次是根据得出的实证结果,得到模型及模型的参数,对上市公司的盈利能力、营运能力及相关风险进行预测,根据数据得出的经验值,进行综合判断,最终可降低投资者的投资风险,提高分析师预测的准确程度,对会计师事务所审计工作的开展以及政府决策的制定提供判断基础。

(二)分析与股票相关的指数、基数等

股票是证券常见的形式,交易比较活跃,统计学在股票分析中发挥着重要的作用,可以分析反映股票变动一般水平的股价平均数,也可以编制股票价格指数,并确定其基数水平,比较常用的是股票价格指数。

指数是统计学里面常用的概念,股票价格指数指的是一定时期内某一市场上股票价格的综合变动情况和程度的动态相对数,市场上每时每刻都有无数的股票在进行交易,为了把握和判断股票市场的价格变动水平和变动趋势,各国纷纷编制了股票价格指数,较有影响的包括道琼斯平均价格指数、美国标准普尔价格指数、纽约证券交易所票价指数、香港恒生指数等,这些指数的应用可以为股市动态提供一个相对全面的信息,能够反映股票市场运行情况及各种政策的实施效果,也可以对我国宏观经济形势和微观企业业绩进行判断,在我国主要采用的是上证指数和深证指数。

(三)分析证券市场行情

可以运用数量统计分析的基本原理,对证券市场的行情进行分析,可以分为基本分析和技术分析这两种。其中基本分析包括K线图、成交价格和成交量等,技术分析包括BOLL线、KDJ线、CCI线等,分析的单位包括单只股票、市场合成的指数或者板块。其中较为常见的分析和技术包括:K线图,统计其开盘、收盘、最高及最低价,以天、周、月、年为分析的基本单位,通过箱线图所示的阴线、阳线及上下影线情况,判断买卖双方的力量对比及趋势,并结合统计所得的长短期日均线及成交量,对投资者的买卖决策给出建议;BOLL线可以反映股票价格运行规律,根据上轨线UB、中轨线BOLL及下轨线LB的整体形状,可反映买卖双方的力量对比情况;KDJ线是波动于0-100之间的超买超卖指标,主要研究高低价位与收盘价的关系,其短期预测市场功能比移动平均线更准确有效,根据K、D、J三线的数值大小及变动趋势,分析股价的未来走势。

三、统计学在证券市场分析应用研究中的展望

统计学在我国证券市场应用的条件已经较为成熟。首先统计分析软件较多,在经济学及金融学研究中使用较多的为SPSS、STATA、SAS、EXCEL、MATLAB等。其次,数据资料库将不断得到完善,随着国家要求的强制信息披露政策的推行和各上市公司财务及非财务信息自愿披露程度的提高,大型证券及上市公司数据库资料逐渐完善,如国泰安及万得数据等,各交易中心和分析机构也建立了自己的数据库。最后,统计方法不断推陈出新,数理统计分析技术不断完善,例如SPSS分析中提供了基本的描述性分析,包括对其频率和频数的分析等,也包括统计回归分析,如多元线性回归分析,也包括了非线性的分析,如参数检验、人工神经网络模型、方差分析、主成分分析、影响因素分析等多种方法,在信息化程度越来越高和数理统计分析技术越来越成熟的情况下,统计学在证券市场中的应用将会越来越广阔。

另外,当前统计学在我国股票市场中的应用程度较高,例如编制了股票价格指数、对股价的评估及其趋势分析都积累了一定的经验,通过量化研究,可以提高投资者等其他市场参与者决策的科学性,推进我国证券市场的规范化发展和社会主义市场经济的不断成熟,为市场参与主体,如上市公司、普通投资者、机构投资者、境外投资者、分析师、会计师事务所、新闻媒体及政策制定者提供较为客观的信息来源和判断标准,可借鉴股票市场的分析思路和安排,在我国债券市场中,运用相关的统计分析技术,进行研究。

参考文献

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[4]孙江睿.统计学在证券市场中的应用[J].统计与管理,2015(1):54-55.

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