2020年10月自考00075证券投资与管理试卷

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2020年10月自考00075证券投资与管理试卷

全国2020年10月高等教育自学考试

证券投资与管理试题

课程代码:00075

1.请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

2.答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共16小题，每小题1分，共16分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1.能够为持有者带来一定收益的是

A.商品证券

B.货币证券

C.资本证券

D.无价证券

2.我国规定企业首次公开发行股票必须采用

A.定向发行

B.公募发行

C.私募发行

D.直接发行

3.股份公司财产的所有者是

A.股东

B.债权人

C.职工

D.工会

4.票面上不规定利率，以低于面值的价格发行，到期按照面值偿还本金的债券是

A.单利债券

B.复利债券

C.贴现债券

D.附息债券

5.通常被认为是无风险资产的是

A.股票基金.

B.债券基金

C.货币市场基金

D.指数基金

6.以下几类金融工具中，风险最高的是

A.股票

B.公司债券

C.国债

D.市政债券

7.投资者之间利用计算机网络直接进行大宗交易的市场是

A.一级市场

B.柜台市场

C.第三市场

D.第四市场

8.股票持有者为减少现货市场股价下跌的损失，在期货市场卖出股指期货的行为是

A.多头套期保值

B.空头套期保值

C.投机

D.套利

9.在交易中不需要缴纳保证金的是

A.期货买方

B.期货卖方

C.期权买方

D.期权卖方

10.在我国，代理投资者在证券交易所内进行交易的机构是

A.证券公司

B.基金公司

C.财务公司

D.投资公司

11. 我国A股、基金和债券的交割时间是

A. T+0

B. T+1

C. T+2

D. T+3

12.基本分析法关注的核心是股票的

A.帐面价值

B.清算价值

C.内在价值

D.市场价格

13.公司的资产周转率高于行业平均水平，意味着

A.公司的市盈率可能高于同行业其他公司

B.公司的盈利能力可能高于同行业其他公司

C.公司利用资产的效率可能高于同行业其他公司.

D.公司在固定资产上的投资可能高于同行业其他公司

14. 在技术分析中，发生在- -段行情末端的缺口被称为

A.普通缺口

B. 突破缺口

C.持续缺口.

D.消耗性缺口

15.资产组合的风险溢价与标准差的比率是

A.夏普指数

B.特雷诺指数

C.詹森指数

D.估价比率

16.投资者倾向过早卖出盈利股票，而过长时间持有亏损股票的原因是

A.过度自信

B.损失厌恶

C.频繁交易

D.羊群效应

二、多项选择题:本大题共5小题，每小题2分，共10分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。

17.我国的场外交易市场主要包括

A.上海证券交易所.

B.深圳证券交易所

C.银行间债券市场

D.全国中小企业股份转让系统

E.区域性股权交易市场

18.我国《证券投资基金法》规定，基金财产可以用于下列哪些投资?

A.上市股票

B.承销证券

C..上市债券

D.发放贷款

E.提供担保

19.下列关 于金融期货交易制度的说法，正确的有

A.金融期货是集中交易.

B.金融期货采用保证金交易

C.金融期货在场外交易

D.金融期货交易绝大部分是实物交割

E.金融期货交易采用逐日盯市制度

20.技术分析法的研究对象包括

A.宏观经济形势

B.行业特征

C.公司财务报表

D.股票成交量

E.股票价格

21.以下关于资本资产定价模型( CAPM )的假定，说法正确的有

A.存在大量投资者

B.投资者具有相同的风险厌恶程度

C.投资者具有同质期望

D.投资者是理性的

E.市场是完全竞争的

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、名词解释题:本大题共4小题，每小题3分，共12分。

22.复利债券

23.半强式有效市场

24.信用评级

25.风险留存

四、简答题:本大题共5小题，每小题6分，共30分。

26.简述证券市场的特点。

27.简述可转换债券的特征。

28.简述成熟期行业的特点。

29.简述构建投资组合的原因。

30.简述套利定价理论的假定前提。

五、计算题:本大题共1小题，8分。

31.已知无风险利率为5%，市场组合的期望收益率为13%，A股票的β值为0.5。

(1)请计算A股票的均衡期望收益率。

(2)如果A股票的实际期望收益率为10%，请计算该股票的α。

六、论述题:本大题共2小题，每小题12分，共24分。

32.试述股 票发行的注册制。

33.试述证券市场监管的原则。