自考试卷：浙江2010年1月02636国际金融实务自考试题及答案

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浙江省2010年1月高等教育自学考试

国际金融实务试题

课程代码：02636

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.国际标准ISO-4217货币代码中NZD代表的是( )

A.瑞士法郎 B.新西兰元

C.新加坡元 D.丹麦克郎

2.外汇交易中交易量最大、最活跃、最繁忙的时候是( )

A.欧洲当地时间下午1点至3点 B.亚洲当地时间下午1点至3点

C.美洲当地时间下午1点至3点 D.澳洲当地时间下午1点至3点

3.外汇交易规则中进行买卖的交易额的单位一般为( )

A.100万美元 B.200万美元

C.500万美元 D.1000万美元

4.外汇市场上用来表示最高价的交易术语为( )

A.Quote Price B.Dealing Rate

C.Asked Price D.Ceiling Rate

5.期汇交易最常见的交割期限为( )

A.1个月 B.2个月

C.3个月 D.6个月

6.一般用于银行调整短期头寸和资金缺口的掉期交易是( )

A.即期对远期掉期交易 B.即期对即期掉期交易

C.远期对远期掉期交易 D.即期对次日掉期交易

7.银行持有外汇头寸的数量与时间会在汇率走势不利于银行时与银行所承担的外汇风险成( )

A.正比关系 B.反比关系

C.相等关系 D.不确定关系

8.资本市场上首次利率互换发生于( )

A.1981年2月 B.1981年8月

C.1982年2月 D.1982年8月

9.英国利率互换计算天数的习惯做法是( )

A.实际天数/365 B.实际天数/360

C.30/360 D.实际天数/实际天数

10.表示市场如果达到顾客所规定的价格，经纪人应立即成交的订单是( )

A.市价单 B.报价单

C.止损单 D.停止限价订单

11.期货交易清算所内，会员保证金计算的基础是( )

A.总头寸 B.净头寸

C.多头合约 D.空头合约

12.外汇期货合约定价时，F代表的是( )

A.以美元表示的一单位外汇的即期价格

B.时刻t时，远期合约多头的价值

C.时刻t时的远期价格

D.远期合约中约定的交割价格

13.价内期权、价外期权和平价期权划分的依据是( )

A.市场汇率 B.协定价格

C.时间价值 D.内在价值

14.利用外汇交易化解风险的技术操作方法是( )

A.商业法 B.福费廷

C.金融法 D.缺口法

15.由牵头银行先向借款人贷款，然后由该行再将总贷款权分别转售给其他参加银行的辛迪加贷款是( )

A.直接银团贷款 B.间接银团贷款

C.一次性贷款 D.循环信用贷款

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

1.外汇交易者在一个交易周中应关注的交易时间有( )

A.周一早晨惠灵顿市场的开盘 B.周一早晨悉尼市场的开盘

C.周一早晨东京市场的开盘 D.周五晚上伦敦市场的收盘

E.周五晚上纽约市场的收盘

2.交易确认书包括的主要内容有( )

A.交易银行的名称 B.双方账户行

C.起息日 D.汇价

E.买入卖出货币金额

3.下列属于金融期货市场功能的有( )

A.盈利功能 B.避险功能

C.投机功能 D.价格发现功能

E.收集和发布信息功能

4.决定期权价格的主要因素有( )

A.协议价格与市场汇率的关系 B.利率差别

C.汇率的波动程度 D.远期汇率水平

E.离到期日时间

5.国际租赁融资中，对出租人而言的有利处有( )

A.融资期限长 B.融资额度高

C.能享受折旧免税 D.能节省额外成本

E.能享受投资免税

三、判断分析题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”，并简述理由。

1.路透交易系统的资讯来自全球1900余家银行、证券交易所及商品交易中心等。( )

2.“双底”惯例是假定即期起息日为当月的最后一个营业日，则所有的远期起息日是相应各月的最后一个营业日。( )

3.当远期外汇贴水时，银行卖出择期远期外汇使用的汇率是最接近择期结束的汇率。( )

4.如果两个即期汇率都是以美元作为单位货币，那么套汇汇率为交叉相乘。( )

5.在互换交易中，信用风险可以通过套期保值来对冲。( )

四、计算题(本大题共2小题，每小题4分，共8分)

1.假设某国际公司每年可以从伦敦某银行贷款5000000美元，该贷款的年利率是LIBOR加上0.7%的贷款边际费率，而且每3个月重新滚动一次。假定目前3个月期LIBOR是5.855%，进一步假设第二个3个月的LIBOR是5.255%，该国际公司如果想获得一项6个月期的欧洲美元贷款。

要求：按照滚动定价法试计算该国际公司需要支付的利息。

2.已知即期汇率GBP/USD=1.6120

又知两种货币利率(1月期储蓄存款)分别为：

GBPDEPO 1 Month 3.12/3.225%P.A.

USDDEPO 1 Month 9.165/9.285%P.A.

计算：GBP/USD Spot/1Month(1个月以31天计)的掉期率。(以利率平价理论为计算基础)

五、名词解释(本大题共3小题，每小题3分，共9分)

1.套汇交易

2.掉期交易

3.互换交易

六、简答题(本大题共2小题，每小题5分，共10分)

1.试简述外汇头寸的概念及产生的原因。

2.试简述金融期货交易所的职责。

七、案例分析题(本大题共13分)

纽约、法兰克福及伦敦市场的外汇牌价分别为：

US$1=DMl.9100-1.9105;

￡1=DM3.7795-3.7800;

￡1=US$2.0040-2.0045。

要求：

(1)这三地外汇市场有无套汇机会(写出分析过程)?

(2)若有套汇机会，某套汇者用10万美元进行套汇该如何操作，收益为多少?

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