自考00077金融市场学模拟试题17

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试卷简介

该试卷共包含50道试题，试题类型如下:

单选题判断题

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该试卷部分试题预览

1、[单选题]股票(组合)的收益由两部分组成，即系统风险产生的收益和( )。
- A.必要收益
- B.市场平均收益
- C.Alpha
- D.无风险利率
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2、[单选题]按照资本资产定价模型，影响特定股票必要收益率的因素不包括( )。
- A.无风险收益率
- B.市场组合的必要收益率
- C.特定股票的β系数
- D.股票的财务风险
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3、[单选题]下列对于金融工具的特征描述中不正确的是( )。
- A.金融工具具有期限性
- B.金融工具具有流动性
- C.金融工具具有稳定性
- D.金融工具具有收益性
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4、[单选题]资产的Beta系数是衡量风险大小的重要指标，下列表述错误的有( )。
- A.Beta=0，说明该资产的系统风险为0
- B.某资产的Beta
- C.某资产的Beta=1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险
- D.某资产的Beta>1，说明该资产的市场风险大于股票市场的平均风险
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5、[单选题]下列有关风险收益率表述不正确的是( )。
- A.风险收益率是指承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益
- B.风险收益率等于必要收益率与无风险收益率之差
- C.投资者对风险的态度越回避，要求的风险收益率越高
- D.风险收益率是投资者对某资产合理要求的最低收益率
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6、[单选题]某企业2005年12月1日投资1050元购入一张面值1000元，票面利率6%，每年12
月31日付息一次的债券，并于2006年2月1日以1010元的市场价格出售。则该债券的持有期年均收益率为( )。
- A.6%
- B.20%
- C.11. 43%
- D.40%
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7、[单选题]关于基差，以下说法不正确的是( )。
- A.期货保值的盈亏取决于基差的变动
- B.当基差变小时，有利于卖出套期保值者
- C.如果基差保持不变，则套期保值目标实现
- D.基差指的是某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的
- E.差额。
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8、[单选题]一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据( )予以确定。
- A.资本资产定价模型
- B.套利定价模型
- C.市盈率定价模型
- D.布莱克一斯科尔斯期权定价模型
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9、[单选题]通过电子化交易系统，进行实时、自动买卖的程序交易，以调整仓位，这种做法称( )。
- A.静态套期保值策略
- B.动态套期保值策略
- C.主动套期保值策略
- D.被动套期保值策略
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10、[单选题]当期货市场上不存在与需要保值的现货一致的品种时，人们会在期货市场上寻找与现货( )的品种，以其作为替代最进行套期保值。
- A.在功能上互补性强
- B.期限相近
- C.功能上比较相近
- D.地域相同
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