自考00142计量经济学模拟试题3

• A.各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别

• B.部分解释变量与随机误差项之间将高度相关

• C.估计量的精度将大幅度下降

• D.估计对于样本容量的变动将十分敏感

• E.模型的随机误差项也将序列相关

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• A.相关系数

• B.DW值

• C.方差膨胀因子

• D.特征值

• E.自相关系数

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• A.经济变量之间往往存在同方向的变化趋势

• B.经济变量之间往往存在着密切的关联

• C.在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性

• D.在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性

• E.以上都不正确

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• A.保留重要的解释变量，去掉次要的或替代的解释变量

• B.利用先验信息改变参数的约束形式

• C.变换模型的形式 综合使用时序数据与截面数据

• D.逐步回归法以及增加样本容量

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• A.解释变量两两不相关，则不存在多重共线性

• B.所有的t检验都不显著，则说明模型总体是不显著的

• C.有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义

• D.存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析

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• A.参数无法估计

• B.只能估计参数的线性组合

• C.模型的判定系数为0

• D.模型的判定系数为1

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• A.在严重多重共线性下，OLS 估计量仍是最佳线性无偏估计量。

• B.多重共线性问题的实质是样本现象，因此可以通过增加样本信息得到改善。

• C.虽然多重共线性下，很难精确区分各个解释变量的单独影响，但可据此模型进行预测。

• D.如果回归模型存在严重的多重共线性，可不加分析地去掉某个解释变量从而消除多重共线性。

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• A.与该解释变量高度相关

• B.与其它解释变量高度相关

• C.与随机误差项高度相关

• D.与该解释变量不相关

• E.与随机误差项不相关

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• A.是质的因素的数量化

• B.取值为1和0

• C.代表质的因素

• D.在有些情况下可代表数量因素

• E.代表数量因素

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• A.0表示存在某种属性

• B.0表示不存在某种属性

• C.1表示存在某种属性

• D.1表示不存在某种属性

• E.0和1代表的内容可以随意设定

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• A.调整季节波动

• B.检验模型结构的稳定性

• C.分段回归

• D.修正模型的设定误差

• E.工具变量法

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• A.koyck变换模型

• B.自适应预期模型

• C.部分调整模型

• D.有限多项式滞后模型

• E.广义差分模型

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• A.使估计量从非一致变为一致

• B.使估计量从有偏变为无偏

• C.减弱多重共线性

• D.避免因参数过多而自由度不足

• E.减轻异方差问题

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• A.最小二乘法

• B.广义差分法

• C.间接最小二乘法

• D.二阶段最小二乘法

• E.有限信息极大似然估计法

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• A.工具变量法

• B.间接最小二乘法

• C.完全信息极大似然估计法

• D.二阶段最小二乘法

• E.三阶段最小二乘法

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• A.外生变量

• B.滞后内生变量

• C.虛拟变量

• D.滞后外生变量

• E.模型中其他结构方程的被解释变量

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• A.适用于某一经济系统的研究

• B.适用于单一经济现象的研究

• C.揭示经济变量之间的单项因果关系

• D.揭示经济变量之间相互依存、相互因果的关系

• E.用一一组方程来描述经济系统内内生变量和外生变量(先决变量)之间的数量关系

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